說(shuō)實(shí)話(huà)，最近金融風(fēng)險(xiǎn)管理這個(gè)詞早已泛濫，然而誰(shuí)也沒(méi)說(shuō)它到底是個(gè)什么鬼。金融行業(yè)里的風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，基本都神秘?zé)o比，根本不知道他們?cè)诟缮?。不如說(shuō)，連這個(gè)崗位叫什么，我們也不知道。高頓網(wǎng)校FRM小編研究了一下，找了很多資料，也算是簡(jiǎn)單揭秘了一下金融機(jī)構(gòu)里的風(fēng)險(xiǎn)管理了，一起來(lái)看看吧。
 

 
　　高頓財(cái)經(jīng)FRM研究院Chris老師先來(lái)給大家介紹下風(fēng)險(xiǎn)的定義：：一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為收益不確定性；而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為成本或代價(jià)的不確定性，若風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為收益或者代價(jià)的不確定性，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來(lái)?yè)p失、獲利或是無(wú)損失也無(wú)獲利，屬于廣義風(fēng)險(xiǎn)，所有人行使所有權(quán)的活動(dòng)，應(yīng)被視為管理風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)屬于此類(lèi)。而風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)只能表現(xiàn)出損失，沒(méi)有從風(fēng)險(xiǎn)中獲利的可能性，屬于狹義風(fēng)險(xiǎn)。總結(jié)一下，就是不確定性和損失。
　　對(duì)于金融機(jī)構(gòu)，主要有三類(lèi)：操作風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)。
　　簡(jiǎn)單舉例說(shuō)明，操作風(fēng)險(xiǎn)就是銀行柜員將你的存款500輸入成5000的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是美元兌人民幣匯率突然從6講到1的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)就是你借了200萬(wàn)房貸但是不打算還了的風(fēng)險(xiǎn)。有風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)有損失，可大可小，可能使得金融機(jī)構(gòu)虧損甚至倒閉(雷曼為例)。因此，金融機(jī)構(gòu)需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，及帶來(lái)的損失進(jìn)行估量并做相應(yīng)的準(zhǔn)備，這就是風(fēng)險(xiǎn)資本。
　　資本是神馬？馬克思爺爺說(shuō)過(guò)，資本就是可以帶來(lái)收益的生產(chǎn)要素。對(duì)于盈利機(jī)構(gòu)，資本是可以再創(chuàng)造價(jià)值，如果預(yù)留起來(lái)豈不是降低了賺錢(qián)的可能？因此，到底有哪些風(fēng)險(xiǎn)？需要多少資本才能抵御可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)呢？怎么去降低風(fēng)險(xiǎn)呢？這就是風(fēng)險(xiǎn)管理做的事兒：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)。
　　銀行倒閉可是大事兒，如何不多不少的留起風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，如何管理起風(fēng)險(xiǎn)？自己說(shuō)了可不算，所以有了相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。以中國(guó)為例，即是銀監(jiān)會(huì)。同時(shí)，監(jiān)管需要獨(dú)立第三方對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估測(cè)算甚至設(shè)計(jì)，即是出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。有了監(jiān)督的人，那標(biāo)準(zhǔn)呢？幸運(yùn)的，全世界人民都需要銀行，全世界人民都面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，因此有個(gè)機(jī)構(gòu)專(zhuān)門(mén)研究怎么做這事兒，即是國(guó)際清算銀行(BIS)，他們針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和風(fēng)險(xiǎn)管理方法有一整套的指導(dǎo)，那就是大名鼎鼎的巴塞爾協(xié)議(BIS base在巴塞爾)，現(xiàn)在已經(jīng)不斷補(bǔ)充到第三版。各國(guó)會(huì)在巴塞爾協(xié)議的整體框架下，根據(jù)各國(guó)國(guó)情做一些調(diào)整。高頓網(wǎng)校小編提醒一下大家，這個(gè)也就是FRM考試里的那個(gè)重要考點(diǎn)了，要考FRM的趕緊重視一下。
　　了解了這些，那我們來(lái)說(shuō)說(shuō)相關(guān)的職業(yè)及發(fā)展。
　　1.分工作機(jī)構(gòu)：主要為剛才提到的三方，金融機(jī)構(gòu)，監(jiān)管，咨詢(xún)。(企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有少量，會(huì)單獨(dú)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中提出)
　　2.分工作內(nèi)容：如上所述，主要工作內(nèi)容為 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)主要聚焦于會(huì)發(fā)生哪些風(fēng)險(xiǎn)，靠經(jīng)驗(yàn)積累和根據(jù)實(shí)際預(yù)測(cè)；評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)主要是測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)可能性及帶來(lái)的損失大小，沒(méi)錯(cuò)，就是博(sang)大(xin)精(bing)深(kuang)的數(shù)學(xué)模型；管理風(fēng)險(xiǎn)即是在已有風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上盡*5可能去降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和損失，比如流程設(shè)計(jì)、職能定位、人員管理等。
　　3.分風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別：操作風(fēng)險(xiǎn)難度*5，因?yàn)閹缀鯙椴淮_定無(wú)法預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)其次。信用風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)在發(fā)展的較為全面，basel已有一套成熟的評(píng)估體系和模型設(shè)計(jì)方法。
　　4.所需背景：風(fēng)險(xiǎn)管理框架主要需要豐富的行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估涉及數(shù)理模型較多，主要需要數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)背景較扎實(shí)。
　　5.職業(yè)發(fā)展：這一類(lèi)，*4做到CRO(risk) 或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)頭頭。CRO在金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該是直接匯報(bào)董事會(huì)或者授權(quán)委員會(huì)的。
　　6.薪酬：在銀行后臺(tái)部門(mén)里算很好的了。但是中國(guó)這塊和發(fā)達(dá)國(guó)家還是有差距，個(gè)人覺(jué)得潛力很大。
　　7.缺點(diǎn)：技術(shù)要求較高，工作難度偏大，需要靜的下心。
　　一個(gè)在銀行做風(fēng)控的高頓FRM學(xué)員也評(píng)價(jià)過(guò)，現(xiàn)在中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理也剛起步，不過(guò)之后肯定會(huì)越來(lái)越重視，相信FRM持證人的未來(lái)發(fā)展也非?？捎^。