報(bào)考2016年FRM的考生中，已經(jīng)有不少人開(kāi)始提前準(zhǔn)備了。高頓網(wǎng)校FRM小編在此為大家介紹一下FRM教材的閱讀法。
　　1.FRM備考之NOTE
　　我看筆記看的很崩潰,尤其是OP RISK和很多INTERNAL CONTRAL,BASEL II,簡(jiǎn)直快成了GMAT閱讀了。
　　不過(guò),有個(gè)英語(yǔ)四級(jí)水平也足夠了,我六級(jí)都沒(méi)過(guò),都是N年前的舊事了,到現(xiàn)在6年多,都不怎么說(shuō)英語(yǔ),看英語(yǔ)。我在法國(guó)啊。
　　無(wú)數(shù)CREDIT RISK的模型,干什么的都有,決定CREDIT RISK里面的不同參數(shù),用不同模型,不仔細(xì)看,真記不住,而且很多復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)模型都簡(jiǎn)單化,變成純文字的敘述,很虛幻。這沒(méi)別的辦法,就是多看多記吧。
　　自己把這些東西歸歸類(lèi),也就那么多,別弄混就好。
　　前面的一些經(jīng)典CASE什么的,后面的很多時(shí)事閱讀,什么英國(guó)的北巖銀行,UBS的問(wèn)題,次債,證券化,也都是閱讀理解一樣的東西。
　　MARKET還好些,很多衍生品的定價(jià)模型都不陌生,BS模型要熟悉。尤其是期權(quán)的Greek Letters。
　　后面CREDIT RISK里面也有用到BS模型。這個(gè)也不難。
　　復(fù)習(xí)也是就三個(gè)大塊,MARKET, CREDIT, OPERATIONAL,最后在BASEL II里面會(huì)合,相同的工具就是一個(gè)VAR。
　　這個(gè)VAR理解好了,就問(wèn)題不大。VAR的幾種計(jì)算方式,優(yōu)缺點(diǎn)。
　　還有一些投資組合理論,應(yīng)用VAR的一些延伸計(jì)算,MVAR,CVAR,優(yōu)化等等。
　　筆記雖然很松散,但也不是完全沒(méi)有規(guī)律,把這幾個(gè)大的方面弄清楚就好多了,心里就很清楚了。
　　2.FRM備考之HANDBOOK
　　這個(gè)HANDBOOK挺好的,我看了2遍筆記,頭疼的不行,然后看HANKBOOK,有種豁然開(kāi)朗的感覺(jué)。而且覺(jué)得5本筆記雖然很多,但還是有些東西漏掉了,在HANDBOOK里面有講。有時(shí)看到里面的某個(gè)陳述,感覺(jué)就是我一直想知道的,而NOTES上就是沒(méi)有的。
　　HANDBOOK里面的習(xí)題也挺好。建議用*7版的handbook。
　　3.FRM備考之習(xí)題
　　我基本就是做了我上傳的這些題目,還有就是SCHWESER的練習(xí)題,淘寶上買(mǎi)的。題目越做感覺(jué)越簡(jiǎn)單,尤其是官方樣題。最后準(zhǔn)確率到了90%。
　　可是考試完全不是那么一回事。上午的題有夠惡心,差點(diǎn)沒(méi)做完,題目長(zhǎng)的要死,硬著頭皮做啊,最?lèi)盒牡暮孟裼幸粋€(gè)計(jì)算方差的題,非常耽誤時(shí)間的題目,難么,不難,誰(shuí)不會(huì)算方差啊,就是多用個(gè)幾分鐘唄。最后還是放棄了。
　　下午的題目就可愛(ài)多了,找回感覺(jué)了,提前完成,還檢查一些題目。
　　習(xí)題是必須做的,中國(guó)人考試不做題怎么成。
　　開(kāi)始做的幾套題可以不用計(jì)算時(shí)間,不怕慢,但做的題一定要弄懂,錯(cuò)在哪里,*4找個(gè)本子把知識(shí)點(diǎn)記下來(lái),有時(shí)翻一翻，查缺補(bǔ)漏。
　　最后要留個(gè)一套兩套題,在考試前做,你會(huì)發(fā)現(xiàn)你的準(zhǔn)確率會(huì)很高?？荚囈呀?jīng)沒(méi)什么問(wèn)題了。