FRM證書是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域含金量*6的證書，而目前看來(lái)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理師較為需求的就是銀行。銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控極其嚴(yán)格，因此需要大量的專業(yè)的FRM人才來(lái)為其服務(wù)。高頓網(wǎng)校FRM小編今天介紹的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)就是與銀行密切相關(guān)的：經(jīng)濟(jì)資本。
　　經(jīng)濟(jì)資本是一個(gè)新出現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)學(xué)的概念，是與“監(jiān)管資本（RC，Regulatory Capital）”相對(duì)應(yīng)的概念。經(jīng)濟(jì)資本從銀行內(nèi)部講，應(yīng)合理持有的資本。從銀行所有者和管理者的角度講，經(jīng)濟(jì)資本就是用來(lái)承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營(yíng)所需的資本。經(jīng)濟(jì)資本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時(shí)間內(nèi)（如一年），為了彌補(bǔ)銀行的非預(yù)計(jì)損失（UL,unexpected losses）所需要的資本。它是根據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度的大小計(jì)算出來(lái)的。計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的前提是必須要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模型化、量化。
　　經(jīng)濟(jì)資本指用于承擔(dān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或購(gòu)買外來(lái)收益的股東投資總額,是由商業(yè)銀行的管理層內(nèi)部評(píng)估而產(chǎn)生的配置給資產(chǎn)或某項(xiàng)業(yè)務(wù)用以減緩風(fēng)險(xiǎn)沖擊的資本，因此經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本。其計(jì)算公式為：經(jīng)濟(jì)資本=信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失+操作風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失。
　　經(jīng)濟(jì)資本的作用是幫助銀行達(dá)到股東價(jià)值增值和計(jì)算經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的目的。在經(jīng)濟(jì)資本管理目標(biāo)下，銀行為保證風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的有效性和各種模型工具得到合理使用，需建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織、業(yè)務(wù)流程等制度平臺(tái)。
　　在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用：
　　風(fēng)險(xiǎn)管理
　　首先，由于經(jīng)濟(jì)資本注重風(fēng)險(xiǎn)的模型化和定量計(jì)算，以嚴(yán)密的模型為依托，使風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更為謹(jǐn)慎、周密，因此，經(jīng)濟(jì)資本提高風(fēng)險(xiǎn)管理的精密度。其次，經(jīng)濟(jì)資本直接反映保險(xiǎn)公司或者集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。它可以方便地進(jìn)行分解、合并，清楚地顯示各部門和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性；再次，經(jīng)濟(jì)資本作為一種虛擬資本，當(dāng)它在數(shù)量上接近或超過(guò)可用資本時(shí)，說(shuō)明它的風(fēng)險(xiǎn)水平接近或超過(guò)其實(shí)際承受能力，這時(shí)要么通過(guò)一些途徑增加實(shí)際資本，要么控制其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為。最后，經(jīng)濟(jì)資本參與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，不僅要考慮業(yè)務(wù)的發(fā)展，而且還要考慮業(yè)務(wù)發(fā)展與所面臨的風(fēng)險(xiǎn)變化之間的關(guān)系，提高業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃制定的科學(xué)性，推動(dòng)保險(xiǎn)公司或集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展。
　　對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)披露
　　通過(guò)對(duì)外信息披露，經(jīng)濟(jì)資本為分析師、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供了更高的可行度。為投資者提供了決策分析的科學(xué)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步提升了公司的價(jià)值。