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　　1.COOR（cost of operational risk）的四個(gè)元素：
　　a.操作損失成本
　　b.進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的成本
　　c.保險(xiǎn)和其他財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本
　　d.從保險(xiǎn)和其他財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中回收的。
　　所以COOR=1+2+3-4。
　　2.
　　COOR的優(yōu)點(diǎn)是：
　　a.簡(jiǎn)單，易于向高層匯報(bào)
　　b.在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中長(zhǎng)期有效。
　　缺點(diǎn)是：
　　a.對(duì)于短期的風(fēng)險(xiǎn)管理而言并不合適
　　b.由于數(shù)據(jù)收集和分類(lèi)的不同，很難在公司間比較。
　　FRM考點(diǎn)之操作風(fēng)險(xiǎn)模型
　　一.操作風(fēng)險(xiǎn)的模型包括：
　　1.財(cái)務(wù)報(bào)表模型，該模型認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該用資本成本來(lái)反映。即公司級(jí)用于操作風(fēng)險(xiǎn)的資本=操作風(fēng)險(xiǎn)的requiredearnings/使用CAPM的所需收益。這種模型的優(yōu)點(diǎn)是數(shù)據(jù)容易獲得和計(jì)算簡(jiǎn)單，缺點(diǎn)有三個(gè)，一是僅僅提供公司級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；二是不能提供業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)管理；三是對(duì)業(yè)務(wù)線經(jīng)理沒(méi)有吸引力。
　　2.損失情景模型（loss scenario model,LSM）使用主觀、定性的損失情景，并將結(jié)果轉(zhuǎn)化為可以計(jì)量的輸出，有兩種主要的LSM類(lèi)型：issue-based model和risk mapping。issue-based model將幾個(gè)issue情景的結(jié)果轉(zhuǎn)化為能用于資本分配的計(jì)量結(jié)果。risk mapping是將情景分析轉(zhuǎn)化為損失可能性，這種可能性是基于損失頻率和損失嚴(yán)重性網(wǎng)格的。頻率和嚴(yán)重性的聯(lián)合就可以生成損失分布的。
　　LSM的優(yōu)點(diǎn)：與業(yè)務(wù)線經(jīng)理相關(guān)；直觀上有吸引力并且易于理解；能夠找到特定策略的缺點(diǎn)；能確定回收計(jì)劃和危機(jī)管理的必要。
　　LSM的缺點(diǎn)：主觀依賴(lài)管理人員的經(jīng)驗(yàn)；情景不是完全定義的，也不是[*{3}*]的。
　　3.trend analysis,描繪出過(guò)去期間的集中損失經(jīng)歷，并想通過(guò)外推法得到一條未來(lái)?yè)p失的曲線。
　　4.期望損失計(jì)算。利用期望損失頻率和期望損失嚴(yán)重性來(lái)計(jì)算。
　　5.損失分布和精算模型。
　　6.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和基于指標(biāo)的模型。預(yù)測(cè)這些指標(biāo)不是預(yù)測(cè)損失，而是預(yù)測(cè)損失可能發(fā)生的條件（這就是得到的是一些指標(biāo)，還要涉及到對(duì)這些指標(biāo)的理解）。包括一、Delta-EVT模型，使用歷史損失數(shù)據(jù)的定量風(fēng)險(xiǎn)因子，并用極值理論來(lái)得到一個(gè)完整的包括尾部的風(fēng)險(xiǎn)分布。缺陷是數(shù)據(jù)不足，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的選擇主觀，尾部不穩(wěn)定；
　　二、bayesian belief networks，是一種隨機(jī)分析模型，用貝葉斯概率，利用概率樹(shù)來(lái)確定未來(lái)的可能損失。
　　三、system dynamics approach也是一種隨機(jī)分析模型，基于強(qiáng)模擬模型的發(fā)展。
　　四、neutral networks是計(jì)算機(jī)軟件，對(duì)人腦的活動(dòng)和行為進(jìn)行建模。該模型需要復(fù)雜的數(shù)據(jù)，并且要進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘。