CPA零基礎(chǔ)課程免費(fèi)體驗(yàn)
　　在我們國(guó)內(nèi)，存貸的利率都按央行規(guī)定的統(tǒng)一執(zhí)行，而如果跨國(guó)之間，涉及到多幣種時(shí)，我們應(yīng)該用哪個(gè)國(guó)家的利率呢，這樣就會(huì)出現(xiàn)很多的問(wèn)題，為了解決這個(gè)問(wèn)題，Libor（London Interbank Offered Rate ），即倫敦同業(yè)拆借利率就應(yīng)運(yùn)而生了。在FRM資格證考試中，LIBOR倫敦同業(yè)拆借利率是指?jìng)惗氐?9流銀行之間短期資金借貸的利率，是國(guó)際金融市場(chǎng)中大多數(shù)浮動(dòng)利率的基礎(chǔ)利率。現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，LIBOR是最廣泛應(yīng)用的基準(zhǔn)利率。高頓網(wǎng)校搜集整理了FRM考試歷年真題匯總，來(lái)幫助想要報(bào)考FRM考試的考生，預(yù)祝大家取得優(yōu)異成績(jī)！進(jìn)入題庫(kù)
　　作為銀行從市場(chǎng)上籌集資金進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的融資成本，貸款協(xié)議中議定的LIBOR通常是由幾家指定的參考銀行，在規(guī)定的時(shí)間（一般是倫敦時(shí)間上午11：00）報(bào)價(jià)的平均利率。在1998年以前，最短的LIBOR利率是1個(gè)月，2001年開(kāi)始，最短的利率期限是1天，這樣就可以有更多的國(guó)際性投資理財(cái)產(chǎn)品能夠借用此利率。
　　我們來(lái)熟悉一下概念：
　　Which of the following explanations incorrectly accounts for differences between LIBOR and the effective federal funds rate? (   )
　　A.      The manner in which the rates are determined.
　　B.       The composition of the pool of borrowers in London vs New York.
　　C.       Differences between dominate settlement mechanisms in New York and London.
　　D.      LIBOR is a rate on secured loans, whereas the overnight indexed swap rate applies to unsecured loans.
　　正確的答案是D， 因?yàn)長(zhǎng)IBRO和OIS 都適用于無(wú)抵押借貸。
　　高頓網(wǎng)校針對(duì)不同考生，提供不同的網(wǎng)課供您選擇。點(diǎn)擊咨詢