系統(tǒng)性風(fēng)險
系統(tǒng)性風(fēng)險是指金融機構(gòu)從事金融活動或交易所在的整個系統(tǒng)(機構(gòu)系統(tǒng)或市場系統(tǒng))因外部因素的沖擊或內(nèi)部因素的牽連而發(fā)生劇烈波動、危機或癱瘓，使單個金融機構(gòu)不能幸免，從而遭受經(jīng)濟損失的可能性。
系統(tǒng)性風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。這種風(fēng)險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風(fēng)險。系統(tǒng)性風(fēng)險可以用貝塔系數(shù)來衡量。
系統(tǒng)性風(fēng)險即市場風(fēng)險，即指由整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響。
所謂系統(tǒng)性風(fēng)險是指由于全局性的共同因素引起的投資收益的可能變動，這種因素以同樣的方式對所有證券的收益產(chǎn)生影響。
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frm考試復(fù)習(xí)資料有很多，主要可以分為三個大類：GARP官方系列，高頓系列和其他機構(gòu)系列。不同復(fù)習(xí)階段應(yīng)該采用不同的教材。...
2019-07-16
GARP官方并沒有公布FRM考試分?jǐn)?shù)線，只說明通過考試的分?jǐn)?shù)是由FRM委員會決定。因此，考生應(yīng)該努力多考試些分?jǐn)?shù)才行。...
2019-07-16
FRM金融風(fēng)險管理師考試遵循“早報早優(yōu)惠”的原則，在國內(nèi)早期階段初次報考FRM一級考試費用為875美元，F(xiàn)RM一二級都報考試費用為1225美元，此階段報名便宜...
2020-09-08
注冊環(huán)節(jié)要填寫電子郵件、名字、國家、公司、行業(yè)和職能，然后設(shè)置好密碼即可。||frm報名環(huán)節(jié)只需要選擇要考試的等級及考試地點，然后更新證件信息...
2019-07-16
風(fēng)險管理確認(rèn)專業(yè)資格(Certification in Risk Management Assurance，簡稱CRMA)，又稱“國際注冊風(fēng)險管理確認(rèn)師”。...
2019-07-16
cfa和frm報名都分為三個階段，費用收取都遵循的是越早報名越便宜的準(zhǔn)則。||CFA三個階段分別收?。?50美金，930美金，1380美金。||FRM三個階段分別收取：3...
2019-07-16
若兩項證券資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.5，則下列說法正確的是( ????)。 A.兩項資產(chǎn)的收益率之間不存在相關(guān)性 B.無法判斷兩項資產(chǎn)的收益率是否存在相關(guān)性 C.兩項資產(chǎn)的組合可以分散一部分非系統(tǒng)性風(fēng)險 D.兩項資產(chǎn)的組合可以分散一部分系統(tǒng)性風(fēng)險 關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，下列表述錯誤的是( )。 A.證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險不能通過證券組合予以消除 B.若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險 C.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險 D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險 這兩題中為什么一個影響非系統(tǒng)風(fēng)險，另個影響系統(tǒng)風(fēng)險？不是一個系數(shù)嗎？
2022-02-07 22:52:23請問一下例13-22、例13-23如何區(qū)分是應(yīng)付債券及交易性金融負(fù)債？有點搞不懂
2022-01-31 13:17:25那這里說的是當(dāng)投資一定數(shù)量的股票債券的時候，就沒有對非系統(tǒng)性風(fēng)險補償了，意思就是此時的必要報酬率等于風(fēng)險等于系統(tǒng)性風(fēng)險？
2022-01-27 16:59:48當(dāng)前貨幣的體系的內(nèi)在缺陷是特里芬難題無法從根本上解決嗎？
2022-02-05 13:57:29資本資產(chǎn)定價模型不是反映了非系統(tǒng)風(fēng)險對必要收益率的影響嗎？
2022-01-29 12:50:42系統(tǒng)風(fēng)險和組合風(fēng)險是哪一章節(jié)的內(nèi)容？套用哪個公式？不是很理解
2022-01-26 22:29:43
“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合?！傲炕敝附柚y(tǒng)計方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實踐?！皩_”指通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險以應(yīng)對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。...
2018-10-08
采用對沖交易手段的基金稱為對沖基金，也稱避險基金或套期保值基金?！瑢_基金是投資基金的一種形式，意為“風(fēng)險對沖過的基金”。對沖基金采用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。...
2018-10-08
金融學(xué)上，對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風(fēng)險的投資。對沖是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。...
2018-10-08
共同基金就是匯集許多小錢湊成大錢，交給專人或?qū)I(yè)機構(gòu)操作管理以獲取利潤的一種集資式的投資工具?！餐鹨喾Q股份不定投資公司。一種為小額財產(chǎn)所有者提供投資，經(jīng)銷可隨時兌換成現(xiàn)金的股票的投資信托基金組織。...
2018-10-08
投資公司是一種金融中介機構(gòu)，它將個人投資者的資金集中起來，投資于眾多證券或其他資產(chǎn)之中?！瑥V義投資公司，是指匯集眾多資金并依據(jù)投資目標(biāo)進行合理組合的一種企業(yè)組織。包括信托、財務(wù)、投行、基金、商業(yè)銀行和保險的投資部門及涉足產(chǎn)權(quán)投資和證券投資的企業(yè)。...
2018-10-08
高杠桿是杠桿中的一種形式。杠桿是炒外匯中所用的外匯保證金的杠桿比例。杠桿越大，風(fēng)險也越大，當(dāng)然利潤也越大?！吒軛U對股票投資是一把“雙刃劍”，其在短期內(nèi)能把股指和股價急速炒上去，也能讓股指和股價暴跌。...
2018-10-08
杠桿操作是用少量的錢來辦更多的事。你的錢就相當(dāng)于杠桿的支點，可以提高資金的使用效率。也是中國“秤”的操作原理?！軛U操作法主要有三部分內(nèi)容，即交易思想、市場分析和實戰(zhàn)操作。...
2018-10-08
人民幣升值是相對于其他貨幣而言的，就是人民幣的購買力增強?！热缭趪H市場上原來一元人民幣只能買到一單位商品，人民幣升值后就能買到更多單位的商品了，人民幣升值或貶值是由匯率直觀反映出來的。...
2018-10-08
標(biāo)的證券是投資者融入資金可買入的證券和證券公司可對投資者融出的證券?！C券交易所按照從嚴(yán)到寬、從少到多、逐步擴大的原則，根據(jù)融資融券業(yè)務(wù)試點的進展情況，在滿足證券交易所規(guī)定的證券范圍內(nèi)審核、選取試點初期標(biāo)的證券的名單，并向市場公布。...
2018-10-08
債券價格是指債券發(fā)行時的價格。理論上，債券的面值就是它的價格。但實際上由于發(fā)行者的種種考慮或資金市場上供求關(guān)系、利息率的變化，債券的市場價格常常脫離它的面值，有時高于面值，有時低于面值。也就是說，債券的面值是固定的，但它的價格卻是經(jīng)常變化的。...
2018-10-08
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