國(guó)內(nèi)量化交易實(shí)習(xí)方向！僅供參考~

先聊一下量化相關(guān)的一些崗位。
我一直覺(jué)得國(guó)內(nèi)很多量化交易相關(guān)的崗位職責(zé)劃分挺亂的，至少我所在的城市的機(jī)構(gòu)是這樣的。亂到這些機(jī)構(gòu)每個(gè)搞量化的，似乎都是一些所謂的全棧量化工程師。人人都是全棧的話，這個(gè)高效率社會(huì)還如何快速協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)呢。所以，我試著將我理解的一個(gè)合理有序，一個(gè)健康有效的量化交易金融機(jī)構(gòu)，往往會(huì)采用哪些分類架構(gòu)，一一陳述給大家。

國(guó)內(nèi)的量化交易崗位，一般集中在私募基金（對(duì)沖基金）、公募基金（有點(diǎn)類似國(guó)外的共同基金）、券商，還有一些少量崗位在金融軟件公司。
第一類崗位，偏分析研究，以策略工程師為代表。這類崗位偏向量化模型的本體初因研究，就是那些研究什么因子，機(jī)器學(xué)習(xí)賺錢的這些事兒，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，也就是在研究，究竟什么樣的策略能賺錢。在我看來(lái)，他們更多的類似研究先有蛋，還是先有雞的問(wèn)題。研究過(guò)程往往是透過(guò)一系列統(tǒng)計(jì)羅列出的數(shù)據(jù)，可視化程序，報(bào)表，或者某某金工所公開(kāi)或私密的研報(bào)之類的來(lái)形成的。
另一類崗位，偏架構(gòu)實(shí)現(xiàn)。這里就以交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師，數(shù)據(jù)工程師為代表了，這類崗位，一般以實(shí)現(xiàn)量化策略所需功能為己任，比如數(shù)據(jù)工程師，他的職責(zé)就是為策略工程師開(kāi)發(fā)的各種量化交易模型，以傳統(tǒng)的交易所價(jià)量數(shù)據(jù)，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為例，他們需要準(zhǔn)備好所需要的數(shù)據(jù)來(lái)源，做好數(shù)據(jù)獲取、清洗、存儲(chǔ)等，總的來(lái)說(shuō)就是保障數(shù)據(jù)質(zhì)量，與訪問(wèn)速度、便捷性等等。某些特別機(jī)構(gòu)要求數(shù)據(jù)獨(dú)立可控的話，還會(huì)要求寫好數(shù)據(jù)api接口等等。
而交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師，他們的目標(biāo)己任，就是將所有的理論研究，透過(guò)他們有熱情而又富有層次的代碼而實(shí)現(xiàn)。這里的工程師，至少你得懂金融基礎(chǔ)知識(shí)吧，知道交易所報(bào)價(jià)規(guī)則吧，知道怎么剔除科創(chuàng)板吧，另外對(duì)金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理能力你得有吧，還有至少得會(huì)主流的一些優(yōu)化交易算法吧。等等等等。
當(dāng)然越大的機(jī)構(gòu)，這些崗位的職業(yè)就分得越精細(xì)。
好像有點(diǎn)跑題，不過(guò)為什么先講這些量化交易崗位類型分類。
對(duì)于懷揣著金融量化工程夢(mèng)想的你來(lái)說(shuō)，只有了解好對(duì)應(yīng)打算進(jìn)入的機(jī)構(gòu)，打算選擇崗位未來(lái)發(fā)展之后，才能更準(zhǔn)確的選擇好實(shí)習(xí)的崗位，學(xué)習(xí)到對(duì)未來(lái)有用的知識(shí)。
上面這些類崗位，一般對(duì)學(xué)歷的要求不高，本科以上學(xué)歷即可，主要是工作經(jīng)驗(yàn)，一般的機(jī)構(gòu)都會(huì)要求一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，這就又回到找工作，工作單位要求工作經(jīng)驗(yàn)，但我沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)，如何進(jìn)你們單位的老問(wèn)題上了。

答案是：先通過(guò)實(shí)習(xí)，拿經(jīng)驗(yàn)啊。只要是有實(shí)際的項(xiàng)目，你上過(guò)手的，自然而然就有經(jīng)驗(yàn)了，而且實(shí)習(xí)階段所獲得的經(jīng)驗(yàn)，所有機(jī)構(gòu)是認(rèn)可的。
當(dāng)然一般小型一點(diǎn)的機(jī)構(gòu)往往要求一個(gè)人身兼多職。對(duì)于這類型的小型機(jī)構(gòu)，不是不能進(jìn)入，我是比較推薦進(jìn)入的，至少實(shí)習(xí)或者呆個(gè)一年半載對(duì)自己的未來(lái)，只有好處沒(méi)有壞處，最大的好處在于，在小型機(jī)構(gòu)，你能更好的，更全面的了解清楚整個(gè)量化交易工程項(xiàng)目的研究，交易實(shí)施等等方面的整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)流程。
缺點(diǎn)也有，公司啥工作都是你，你卻有可能啥都不懂。。。
對(duì)于，某些國(guó)內(nèi)資本過(guò)剩的量化交易團(tuán)隊(duì)，一般集中在北京上海等一線城市，這些團(tuán)隊(duì)一般就是那些被稱為TOP的團(tuán)隊(duì)，他們的要求一般挺高的，基本也就是優(yōu)質(zhì)名校+理工科的背景+合格的代碼功底，有海外從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、海外名牌大學(xué)背景、國(guó)際證書(shū)（CQF這種）、國(guó)際競(jìng)賽（kaggle這種）背景等等是加分項(xiàng)。但這些機(jī)構(gòu)我有聽(tīng)說(shuō)，進(jìn)去往往是從細(xì)分領(lǐng)域做起，不能窺視全局是為選擇此類機(jī)構(gòu)的最大弊端，有螺絲燈的可能。而且底薪并不高，產(chǎn)品業(yè)績(jī)說(shuō)話，壓力大，有隨時(shí)被開(kāi)可能。
總的來(lái)說(shuō)，搞量化交易的，你至少要對(duì)金融知識(shí)或多或少有所了解吧，技術(shù)方面你得過(guò)關(guān)吧。
搞量化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)對(duì)技術(shù)底層要求較高，像我以前搞公司時(shí)聘請(qǐng)的都是資深的工程師，直接能搞開(kāi)發(fā)的。技術(shù)得過(guò)關(guān)，對(duì)金融知識(shí)也得有所了解。另外如果是研究怎么在二級(jí)市場(chǎng)賺錢的崗位，更多的就在乎他有沒(méi)有二級(jí)市場(chǎng)的賺錢經(jīng)驗(yàn)了，以及他研究策略的有效性、時(shí)效性、還有獨(dú)特性、資金容量等等。