交談間了解到,對(duì)他來說,似乎只有轉(zhuǎn)型或兼職從事量化交易,從事量化程序模型的開發(fā),才能將他前些年已經(jīng)熟練掌握的知識(shí)更加靈活的運(yùn)用起來,不至于將這些知識(shí)慢慢荒廢,爛在大腦里。正好他呆在公司空閑的時(shí)間特別多,現(xiàn)在也是一個(gè)職業(yè)倦怠期,有空就可以劃水,他是屬于公司的老油條那種,還有一定的權(quán)力,但對(duì)于炒股這個(gè)愛好,很煩惱的事情就是,很想抽身職業(yè)化的去做,卻又擔(dān)心不確定的市場(chǎng)會(huì)給自己帶來輸不起的慘痛的教訓(xùn)。
還有在公司單位里,一定是不適合打開電腦或者手機(jī)的炒股界面的,思來想去,唯有量化與程序化交易的方式,才能滿足他的一些不定期看盤的可能,即不錯(cuò)過行情,又能平衡他現(xiàn)在對(duì)于工作以及交易興趣的滿足。
最重要的一點(diǎn),程序化與量化交易的方式,天然適合理工出身的程序員。但凡程序員只要是搞過交易的,極大程度會(huì)在交易過程中,運(yùn)用早已經(jīng)根植于大腦深處的數(shù)理思維模式來進(jìn)行系統(tǒng)化的證券交易,這一點(diǎn)與其它行業(yè)出身的人群一對(duì)比,他們是極易采用主觀與情緒化的行為進(jìn)行指導(dǎo)交易,因此程度員這個(gè)物種做交易,會(huì)與其它職業(yè)出身的人形成鮮明的反差。
在這個(gè)市場(chǎng)上想要生存下來的第一步,就是構(gòu)建系統(tǒng)化的交易策略。構(gòu)建交易策略一定是需要交易參與者擁有數(shù)理思維的。
在量化交易從業(yè)過程中,擁有一定程度的數(shù)理知識(shí)出身背景、從業(yè)經(jīng)歷這種是有加分的。另外,多年的程序語言知識(shí)的積累,對(duì)于量化交易模型的開發(fā)過程,又是如虎添翼。
所以這么說來,程序員轉(zhuǎn)型做量化交易,在我看來,至少在先天優(yōu)勢(shì)性上,就已經(jīng)打敗了其它行業(yè)出身的人群。
但程序員轉(zhuǎn)型做量化交易,也會(huì)有缺乏的知識(shí)點(diǎn)。
一是真實(shí)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的部分,
這一部分是需要時(shí)間體驗(yàn)來獲得的,別無他法,真實(shí)的市場(chǎng),并不會(huì)按照你研究并設(shè)計(jì)的程序模型線性運(yùn)行,極度無序,又看似有序。且不可描述。
二是人性歷練的部分,
人性的部分,也是最難的部分,部分知識(shí)上升到哲學(xué)層面。這一點(diǎn)上是所有普通與偉大交易員開始拉開距離的地方,
三是扎實(shí)的金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)。
不要跳過任何一個(gè)基礎(chǔ)的知識(shí),因?yàn)槟銜?huì)在以后的過程中,因?yàn)樘^這些基礎(chǔ)部分而花費(fèi)巨大的代價(jià)。
量化交易的學(xué)習(xí)過程,絕對(duì)不是什么整天去研究什么新穎的策略類型,或者動(dòng)輒幾千上萬行的代碼寫成的復(fù)雜邏輯架構(gòu)。
而且需要在你學(xué)習(xí)的初期,將大量的時(shí)間用在我上面描述的三個(gè)部分上,
在這個(gè)完成了我說的三個(gè)知識(shí)部分的歷練與學(xué)習(xí)之后,
最重要的就是開眼界了,我是推薦所有從事量化交易行業(yè)的朋友,應(yīng)該走出去看一看,比如一些國(guó)內(nèi)外知名量化機(jī)構(gòu)或是一些職業(yè)交易員(量化交易員最好),多結(jié)交一些同個(gè)量化交易圈子的朋友,比如一些量化機(jī)構(gòu)的基金經(jīng)理、數(shù)據(jù)科學(xué)家、算法工程師等等。多與他們探討一下,各個(gè)學(xué)術(shù)流派的做法。久而久之,在實(shí)戰(zhàn)有效性上面,你會(huì)受益良多。至少會(huì)知道自己從事的研究方向,在這個(gè)滿是頂級(jí)智商人群的行業(yè)里,是否具備一戰(zhàn)的可能性。
如果是打算從程序員轉(zhuǎn)行到金融機(jī)構(gòu)從業(yè),那么可能還是需要一些學(xué)歷光環(huán)背景的,這一行業(yè)的人群比較愛面子,尤其是TOP排行前面那幾家。但擁有光環(huán)的出身只決定了你的起點(diǎn)不低,也就是下限不低。上限的部分是需要你無數(shù)個(gè)日夜的浸淫,還有天賦與時(shí)運(yùn)決定的。
簡(jiǎn)單來說量化機(jī)構(gòu)從業(yè)就職的可能性,要么看你的學(xué)歷知識(shí)背景是否足夠強(qiáng)大,要么看你的歷史經(jīng)驗(yàn)是否足具說服力(比如曾經(jīng)擁有管理大型資金的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷與證明資料)。
如果你擁有一些證書之類的,當(dāng)然是最好不過的,現(xiàn)在圈里新人就業(yè)方向,也是比較看重這個(gè)的。但我們那個(gè)年代是不看重這個(gè)的,
今天這里討論的是無經(jīng)驗(yàn)的人群,打算轉(zhuǎn)型從事量化交易或是就業(yè)相關(guān)量化機(jī)構(gòu),有什么加分的選項(xiàng)是一定要去學(xué)習(xí)的,因?yàn)闄C(jī)構(gòu)招攬你,也就意味著打算培養(yǎng)你,是因?yàn)槟阒档帽慌嗯囵B(yǎng),所以能力范圍內(nèi),該學(xué)的知識(shí)一定要去學(xué),該投入的還是要舍得投入,不論是精力還是金錢。
比如一些收費(fèi)類型的量化交易相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)與課程,這種在我看來是比較具備說服力的,
話說量化交易員這一行當(dāng)真的是越來越卷了,已經(jīng)不再是以及動(dòng)動(dòng)手指頭,看看K線圖走勢(shì),用程序簡(jiǎn)單表達(dá)并自動(dòng)化就可以縱橫馳騁的年代了。