畢業(yè)于復(fù)旦金融學(xué)的Sophia同學(xué),目前正在從事場外期權(quán)交易。
CQF持證人
通過學(xué)習(xí)CQF加強(qiáng)了對量化知識更深一步的了解,這對我日常工作中對沖的時候是非常重要的。因?yàn)樽约罕旧韺ρ苌泛途幊谈信d趣,目前也從事相關(guān)對口的工作。在網(wǎng)上了解到CQF口碑很高,也能教授我想學(xué)的知識,就決定學(xué)了。
正式學(xué)習(xí)前我花了大概一個月的時間把保羅威爾莫特的《數(shù)量金融》第一冊看了一遍。這本書對各種問題的探討是比較全面和深入的,某些內(nèi)容學(xué)完會有醍醐灌頂?shù)母惺埽@也對我后來的學(xué)習(xí)幫助非常大。
課程
因?yàn)楣ぷ髟蛏险n都是看回放,有時間就看網(wǎng)課,盡量跟上協(xié)會的進(jìn)度,平時周末和假期基本都在學(xué)習(xí)了。
每次課后都會把教授的ppt自己整理一遍,有時間就看看,理解了原理之后其實(shí)編程就會相對容易些。
1、備考困境:時間有限
進(jìn)入Module 5之后,我感覺學(xué)起來很吃力了,那段時間工作也很忙,所以我選擇延期到下學(xué)期了。
之后我把周志華老師的《機(jī)器學(xué)習(xí)》看了一遍,對我來說更加容易理解一些,后來做Final Project就順利了很多。
2、備考收獲:對工作幫助很大
我覺得比較明顯的就是在定價(jià)方面,以前只知道一些簡單期權(quán)的定價(jià)公式,但是在CQF課程中學(xué)到了蒙特卡羅模擬,有限差分等方法等。
蒙特卡羅方法在計(jì)算很多奇異期權(quán)的希臘值,特別是高階希臘值的時候會不太穩(wěn)定,有限差分方法計(jì)算希臘值相對更穩(wěn)定些,這對于風(fēng)險(xiǎn)對沖很有幫助。
課程
學(xué)完CQF之后,我對衍生品的理解深刻了不少,例如課上講的定價(jià)和對沖方法在工作中是很實(shí)用的。
關(guān)于CQF的含金量,可以戳下下方了解: 所以對于想要學(xué)習(xí)CQF的同學(xué),我的建議是,最好保持一個比較強(qiáng)烈的興趣,這樣學(xué)起來就覺得很有意思。最好有一定的高數(shù)和編程基礎(chǔ),這樣學(xué)CQF入門較快。
機(jī)器學(xué)習(xí)的理論部分挺難的,建議提前找些資料看看,做exam和project的時候更有把握。
如果對期權(quán)方面感興趣的同學(xué),最好去頭部券商ficc部門鍛煉一下,那些部門相對更加有體系,薪酬也更加令人滿意。
薪資
各地理區(qū)域薪酬分布
對于想要準(zhǔn)備求職quant的同學(xué)說,要盡早準(zhǔn)備,有機(jī)會多做些相關(guān)的項(xiàng)目,可以來自導(dǎo)師或者其他課題組老師,學(xué)CQF也是個不錯的選擇。
高頓教育
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