內(nèi)容導航
　　1.衡量方法
　　2.指標特征
　　考頻分析
　　考頻：★★★
　　復習程度：需要掌握風險衡量指標及其特征
　　主要考點：單項資產(chǎn)的風險和報酬貨幣的時間價值
　　1.衡量指標——方差、標準差、變化系數(shù)
　　2.指標特征
　　對于投資組合來說，，其系統(tǒng)風險程度也可以用β系數(shù)來衡量。投資組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重。計算公式為：
　　3.資本資產(chǎn)定價模型
　　Ri＝Rf＋β×（Rm－Rf）