內(nèi)容導(dǎo)航
　　1.衡量方法
　　2.指標(biāo)特征
　　考頻分析
　　考頻：★★★
　　復(fù)習(xí)程度：需要掌握風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)及其特征
　　主要考點(diǎn)：單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬貨幣的時(shí)間價(jià)值
　　1.衡量指標(biāo)——方差、標(biāo)準(zhǔn)差、變化系數(shù)
　　2.指標(biāo)特征
　　對(duì)于投資組合來說，，其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度也可以用β系數(shù)來衡量。投資組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重。計(jì)算公式為：
　　3.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　Ri＝Rf＋β×（Rm－Rf）