相關系數(shù)為0不是缺乏相關性嗎？

其他回答

• 之同學
  既然相關系數(shù)等于0時不相關，為什么為0時可以分散風險呢？
  • S老師
    根據(jù)資產(chǎn)組合的方差=(標準差1*權重1)2加(標準差2*權重2)2加2*標準差1*權重1*標準差2*權重2*相關系數(shù))
  • 之同學
    當相關系數(shù)=1，方差=(標準差1*權重1加標準差2*權重2)2。值最大。組合不能分散任何風險。當相關系數(shù)=-1，方差=(標準差1*權重1-標準差2*權重2)2，值最小，組合完全分散風險。相關系數(shù)＞-1，＜1時，方差介于相關系數(shù)為-1和1之間，可以分散一部分風險。0在此范圍內，雖然相關系數(shù)為0，資產(chǎn)不相關，但是此時方差一定＜相關系數(shù)=1的方差，所以可以分散風險
• 肖同學
  ①相關系數(shù)=0,不相關。 ②當收益率相關系數(shù)為0時，不能分散任何風險。 怎么理解這兩句話，我不能區(qū)別開來。
  • N老師
    同學你好 ①相關系數(shù)=0,不相關。相關系數(shù)就是看彼此變動的關聯(lián)性，所以是0的話，就不想管 ②當收益率相關系數(shù)為0時，不能分散任何風險。 不相關的組合之間，不能分散風險，彼此不影響的
• P同學
  線性回歸中簡單相關系數(shù)與相關系數(shù)有區(qū)別嗎
  • 高老師
    相關系數(shù)有多種。 1. 在一元線性回歸中：y=ax+b （1） y，x之間的關系用一個簡單的相關系數(shù)就可描述； 2. 在多元線性回歸中，因變量y與n（>1)個自變量：x1，x2...，xn，之間存在線性關系， 即： y = a1x1 + a2x2 + ......+ anxn （2） 那么 y與（x1，x2...，xn）之間的相關性用簡單的相關系數(shù)無法確定。此時引出兩個比較 復雜的相關系數(shù)：復相關系數(shù)和偏相關系數(shù)。 3. 復相關系數(shù)用來評價y與（x1，x2...，xn）之間的相關性，復相關系數(shù)大時，表示y與 （x1，x2...，xn）中每一個關系都比較密切，其值小時，表明n個自變數(shù)中可能有些對y 的影響不大。但到底哪些變量對y的影響微弱，得用偏相關系數(shù)來確定。 4. y對xi（i=12...n）的偏相關系數(shù)用來判斷xi 對y的貢獻的大小。若y對xi的偏相關系數(shù)很小， 就可以在（2）中將xi舍棄！ 5. x，y的相關系數(shù)＝x，y的協(xié)方差除以x的標準差，再除以y的標準差。 6. 復相關系數(shù)和偏相關系數(shù)公式較復雜，不寫了。