投資組和標(biāo)準(zhǔn)差公式和兩種證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的公式有什么差別？

投資組和標(biāo)準(zhǔn)差公式（當(dāng)含有2支證券時(shí)）和兩種證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的公式有什么差別哈

增同學(xué)
2019-01-25 23:02:55
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  • 王老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    幽默風(fēng)趣 通俗易懂 和藹可親 考點(diǎn)抓手 深入淺出
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于投資組和標(biāo)準(zhǔn)差公式和兩種證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的公式有什么差別？我的回答如下：

    同學(xué)你好。投資組合只有兩個(gè)證券時(shí)，用上面那個(gè)公式就可以推導(dǎo)出下面的那個(gè)公式。

    組合標(biāo)準(zhǔn)差公式的含義是組合內(nèi)所有證券兩兩之間的協(xié)方差矩陣求和之后開根號(hào)。這涉及高等數(shù)學(xué)內(nèi)容，幾乎不會(huì)在財(cái)管考試中涉及，教材中只是為了引出之后的投資組合機(jī)會(huì)集才給與介紹。

    需要掌握的是組合內(nèi)只有兩種證券時(shí)的組合標(biāo)準(zhǔn)差。即下面那個(gè)公式。其中a就是A1δ1，b就是A2δ2，分別代表證券1和證券2的投資比例和標(biāo)準(zhǔn)差乘積，r12是兩種證券的相關(guān)系數(shù)。這個(gè)公式就是由組合內(nèi)有m種證券的公式(上面那個(gè)）計(jì)算得出。一般這些數(shù)據(jù)在題目中都會(huì)給出，只需計(jì)算最終的兩種證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差結(jié)果即可。

    如果有問題歡迎隨時(shí)提問，加油~



    以上是關(guān)于公式,標(biāo)準(zhǔn)差公式相關(guān)問題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-01-26 09:13:45
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