相關系數越小，組合的財務風險越小，分散風險的程度越高嗎？

老師 好！陪練課1——圖中題選項BC不明白，求思路，謝謝

彬同學
2020-04-11 13:58:00
閱讀量 764
  • 胡老師 高頓財經研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對一解答服務，關于相關系數越小，組合的財務風險越小，分散風險的程度越高嗎？我的回答如下：

    可愛的同學，你好

    相關系數在-1和+1之間，相關系數越小，組合的風險越小，分散風險的程度越高；相關系數越大，組合的風險越大，分散風險的程度越低。

    相關系數的絕對值越接近1，表示相關程度越高，越接近0，表示相關程度越低。當0＜相關系數＜1，相關程度越低，相關系數越接近0，分散風險的能力越強。當-1＜相關系數＜0時，相關程度越低，相關系數越接近0，分散風險的能力越弱。

    希望老師的解答能幫助你理解，繼續(xù)加油哦~




    以上是關于財務,財務風險相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-04-11 15:57:00
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其他回答

  • Z同學
    當兩只股票的收益率呈正相關時，相關系數越小，其投資組合可分散的投資風險的效果就越大；當兩只股票的收益率呈負相關時，相關系數越小，其投資組合可分散的投資風險的效果就越大。 ( )
    • 鄭老師
      正確 答案解析：
      [解析] 根據兩只股票組合而成的投資組合收益率的標準離差的計算公式：可知，在其他條件不變時，如果兩只股票的收益率呈正相關時，則組合的標準離差與相關系數同方向變動，即相關系數越小，組合的標準離差越小，表明組合后的風險越低，組合中分散掉的風險越大，其投資組合可分散的投資風險的效果就越大。如果兩只股票的收益率呈負相關時，則組合的標準離差與相關系數依然是同方向變動(與相關系數絕對值反方向變動)，即相關系數越小(或相關系數絕對值越大)，組合的標準離差越小，表明組合后的風險越小，組合中分散掉的風險越大，其投資組合可分散的投資風險的效果就越大。
  • 德同學
    對于兩種證券形成的投資組合，基于相同的預期報酬率，相關系數之值越小，風險也越?。换谙嗤娘L險水平，相關系數越小，取得的報酬率越大。  ( )
    • 董老師
      正確 答案解析：
      [解析] 本題的主要考核點是兩種證券投資組合的機會集曲線的含義。
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