這題的組合風(fēng)險會低于加權(quán)平均風(fēng)險怎么理解？

vip此題不明白

客同學(xué)
2020-05-16 08:55:39
閱讀量 564
  • 黃老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    考點抓手 深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于這題的組合風(fēng)險會低于加權(quán)平均風(fēng)險怎么理解？我的回答如下：

    可愛的同學(xué)，你好

    如果全部為A，那么收益最高15%（極端），風(fēng)險最高為12%

    如果全部為B，那么收益最低10%（極端），風(fēng)險為8%

    如果AB都有，那么收益介于10%-15%。因為組合可以抵消風(fēng)險，組合風(fēng)險會低于加權(quán)平均風(fēng)險，甚至比8%還要低



    希望老師的解答能幫助你理解~　



    以上是關(guān)于權(quán)益,加權(quán)平均相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-05-16 09:26:21
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其他回答

  • 意同學(xué)
    證券組合風(fēng)險的大小等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)
    • 周老師
      ×.解析：只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時，組合的風(fēng)險才等于組合中各個證券風(fēng)險的加平均數(shù)如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風(fēng)險就小于組合中各個證券風(fēng)險的加平均數(shù)。
  • S同學(xué)
    組合的系統(tǒng)風(fēng)險是組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的加權(quán)平均值——系統(tǒng)風(fēng)險無法被分散，這句話怎么理解，請老師舉例說明下，謝謝
    • 蔡老師
      非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來分散，系統(tǒng)性風(fēng)險無法分散，只能轉(zhuǎn)移
    • S同學(xué)
      例如購買AB兩種股票，系統(tǒng)風(fēng)險分別是0.4、0.6，投資比重分別是0.3、0.7，加權(quán)平均值不就小了嗎，風(fēng)險不是被分散了？
    • 蔡老師
      系統(tǒng)性風(fēng)險是指金融機(jī)構(gòu)從事金融活動或交易所在的整個系統(tǒng)（機(jī)構(gòu)系統(tǒng)或市場系統(tǒng)）因外部因素的沖擊或內(nèi)部因素的牽連而發(fā)生劇烈波動、危機(jī)或癱瘓，使單個金融機(jī)構(gòu)不能幸免，從而遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。系統(tǒng)性風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。這種風(fēng)險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風(fēng)險。 系統(tǒng)性風(fēng)險可以用貝塔系數(shù)來衡量，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。
  • T同學(xué)
    計算資產(chǎn)組合的風(fēng)險是將組合中各個證券風(fēng)險簡單加總或加權(quán)平均。(  )
    • 孫老師
      【答案】錯
      【答案解析】資產(chǎn)組合的風(fēng)險并非組合中各個證券風(fēng)險的簡單加總或加權(quán)平均，而是取決于它們之間相互關(guān)聯(lián)的程度。因此，在組成組合時，不僅取決于構(gòu)成組合的各個證券的風(fēng)險大小，還要分析個別證券之間預(yù)期收益的相關(guān)關(guān)系。
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