投資組合的期望報酬率等于各項資產(chǎn)期望報酬率的加權(quán)平均數(shù)嗎？

其他回答

• E同學
  證券投資組合的期望收益率等于組合中各證券期望收益率的加權(quán)平均值，其中對權(quán)數(shù)的描述正確的有(  )。
  • 周老師
    【答案】cd
    【答案解析】所使用的權(quán)數(shù)可以是正，也可以為負，為負表示賣空。
• 流同學
  投資者的某項投資組合總共投入200萬元。第一種證券投入60萬元，期望報酬率12%；第二種證券投入100萬元，期望報酬率15%；第三種證券投入40萬元，期望報酬率9%。則該項投資組合的期望報酬率是多少？
  • C老師
    您好 第一種投資比例60/200＝30% 第二種投資比例100/200＝50% 第三種投資比例40/200＝20% 12%×30%＋15%×50%＋20%×9%＝3.6%＋7.5%＋1.8%＝12.9%
• 海同學
  甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（?。?A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60% B、甲期望報酬率的標準差＝X期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60% C、甲期望報酬率的變異系數(shù)＝X期望報酬率的變異系數(shù)×40%＋Y期望報酬率的變異系數(shù)×60% D、甲的β系數(shù)＝X的β系數(shù)×40%＋Y的β系數(shù)×60% 0
  • 習老師
    AD 【答案解析】 只有在相關系數(shù)為＋1的情況下，投資組合的標準差才等于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，本題中沒有說相關系數(shù)為＋1，所以，選項B的說法不正確。由于期望報酬率的變異系數(shù)＝期望報酬率的標準差/期望報酬率，所以，選項C的說法不正確。