兩種證券組合的期望報酬率等于兩種證券期望報酬率的加權(quán)平均嗎?

老師好 第10題 不會做 幫忙解答一下 謝謝

張同學
2020-03-26 15:44:00
閱讀量 289
  • 董老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    和藹可親 考點抓手 深入淺出 層層剖析 思路清晰
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于兩種證券組合的期望報酬率等于兩種證券期望報酬率的加權(quán)平均嗎?我的回答如下:

    勤奮的同學,你好~

    兩種證券組合的期望報酬率等于兩種證券期望報酬率的加權(quán)平均,由于甲證券的期望報酬率小于乙,組合最低的期望報酬率是全部投資于甲證券為6%,組合最高的期望報酬率是全部投資于乙證券為8%;組合最高的標準差是全部投資于乙證券為15%,由于投資組合可以降低風險,組合最低的標準差可能會小于10%。

    希望老師的解答能幫助你理解!務(wù)必注意防護,少出門、多學習哦~我們共克時艱,加油!??!預祝同學和家人們都能健健康康!


    以上是關(guān)于率,期望報酬率相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-03-26 16:07:00
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其他回答

  • J同學
    萬達公司投資組合有A、B兩種證券構(gòu)成,A證券的期望報酬率為8%,B證券的期望報酬率為15%,投資比例各占50%。計算該證券投資組合的期望報酬率。
    • 田老師
      你好,同學。 組合期望收益率=8%*50%%2B15%*50%
  • 龐同學
    證券投資組合的收益計算 【例題】萬達公司投資組合有A、B兩種證券構(gòu)成,A證券的期望報酬率為8%,B證券的期望報酬率為15%,投資比例各占50%。計算該證券投資組合的期望報酬率。
    • 敖老師
      投資組合的期望報酬率=∑各證券期望報酬率*各證券投資比重,即加權(quán)平均數(shù)。所以組合的期望報酬率=8%*50%加15%*50%=11.5%
    • 龐同學
      1、華為公司購買面值10萬元,票面利率5%,期限為10年的債券,每年1月1日付息,當時市場利率為7%。要求: (1)計算該債券的價值; (2)若該債券市價是92000元,判斷是否值得購買該債券; (3)如果按債券價格買入了該債券,并一直持有至到期日,計算此時購買債券的到期收益率。
    • 敖老師
      新問題請另開問題咨詢,同學
  • 蓉同學
    現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合,下列說法中正確的有( )。 A、相關(guān)系數(shù)=1時,組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù) B、相關(guān)系數(shù)=1時,組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術(shù)平均數(shù) C、相關(guān)系數(shù)=-1時,組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半 D、相關(guān)系數(shù)小于1時,在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下,組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率 標準差的加權(quán)平均數(shù)
    • 老師
      【正確答案】 AD 【答案解析】 根據(jù)兩種證券組合報酬率的標準差表達式可知:(1)當r12=1時,σP=A1σ1+A2σ2,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù),選項A的說法正確;假設(shè)兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關(guān)系數(shù)為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術(shù)平均數(shù)。選項B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當r12=-1時,σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半,選項C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項C的說法不正確。(3)當r12<1且兩種證券報酬率標準差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2
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