選項(xiàng)C兩種證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式不是各自標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值嗎？

老師好 請問C和D哪里錯了

張同學(xué)
2020-03-25 17:48:00
閱讀量 311
  • 胡老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于選項(xiàng)C兩種證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式不是各自標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值嗎？我的回答如下：

    可愛的同學(xué)，你好

    選項(xiàng)C，兩種證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式如下圖，不是各自標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。

    image.png

    選項(xiàng)D：變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差與均值的比，先按公式計(jì)算出組合的標(biāo)準(zhǔn)差再除以組合的均值，得到組合的變異系數(shù)，選項(xiàng)D錯誤。

    希望老師的解答能幫助你理解！ 務(wù)必注意防護(hù)，少出門、多學(xué)習(xí)哦～ 我們共克時艱，加油?。?！ 預(yù)祝同學(xué)和家人們都能健健康康！


    以上是關(guān)于權(quán)益,加權(quán)平均相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-03-25 18:01:00
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其他回答

  • 大同學(xué)
    現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說法中正確的有（?。?A、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) C、相關(guān)系數(shù)＝－1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半 D、相關(guān)系數(shù)小于1時，在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
    • 后老師
      您好 選擇AD 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知：（1）當(dāng)r12＝1時，σP＝A1σ1+A2σ2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)A的說法正確；假設(shè)兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關(guān)系數(shù)為1，則σP＝（σ1+σ2）/2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當(dāng)r12＝-1時，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半，選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項(xiàng)C的說法不正確。（3）當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0，有（A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2
  • b同學(xué)
    現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說法中正確的有（?。?A、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) C、相關(guān)系數(shù)＝－1時，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半 D、相關(guān)系數(shù)小于1時，在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證 券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
    • 孫老師
      【正確答案】 BC 【答案解析】 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指那些影響所有公司的因素引起的風(fēng)險(xiǎn)。例如，戰(zhàn)爭、經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹、高利率等非預(yù)期的變動，對許多資產(chǎn)都會有影響。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生于個別公司的特有事件造成的風(fēng)險(xiǎn)。例如，一家公司的工人罷工、新產(chǎn)品開發(fā)失敗、失去重要的銷售合同、訴訟失敗，或者宣告發(fā)現(xiàn)新礦藏、取得一個重要合同等。
  • 皆同學(xué)
    證券組合的風(fēng)險(xiǎn)為什么不是單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
    • 丁老師
      根據(jù)馬克維茨的現(xiàn)代投資組合理論。證券組合的風(fēng)險(xiǎn)是由組合中各證券之間的相關(guān)性決定的。
      而“單個證券標(biāo)準(zhǔn)差”是衡量單只證券自身的風(fēng)險(xiǎn)的。無法衡量組合中不同證券的相關(guān)性。
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