為什么對應的遠期利率可以這樣算呢？

其他回答

• 欣同學
  利率低的國家遠期匯率為什么上升
  • 吳老師
    根據(jù)利率平價原理，貨幣對的兩種貨幣，起初等價兩種貨幣，通過市場利率投資后，到期時兩種貨幣的本息也要等價。由于低利率貨幣到期時本息相對高貨幣本息只比會減少，為保持等價，需要通過提升低利率貨幣的遠期匯率進行補償，因此低利率貨幣的遠期匯率會出現(xiàn)升水，遠期匯率上升。
    如貨幣對a/b的即期匯率為s，1年期的貨幣a利率為ra，1年期貨幣b的利率為rb，貨幣對a/b的1年期遠期匯率為：s+s(rb-ra)/(1+ra)，a為低息貨幣，rb-ra>0，遠期匯率大于即期匯率，低利率貨幣的遠期匯率出現(xiàn)升水。
• .同學
  遠期匯率與利率的關系表現(xiàn)為低利率的貨幣遠期差價是什么
  • P老師
    根據(jù)利率平價理論，低利率貨幣遠期升值，升值幅度與利差一致。
• 王同學
  為什么遠期利率曲線與近期利率曲線不同
  • 田老師
    即期利率和遠期利率的區(qū)別在于計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻。例如，當前時刻為2005年9月5日，這一天債券市場上不同剩余期限的幾個債券品種的收益率就是即期利率。在當前時刻，市場之所以會出現(xiàn)2年到期與1年到期的債券收益率不一樣，主要是因為投資者認為第2年的收益率相對于第1年會發(fā)生變化。