為什么對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期利率可以這樣算呢？

為什么對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期利率可以這樣算

に同學(xué)
2021-10-21 19:21:41
閱讀量 226
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于為什么對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期利率可以這樣算呢？我的回答如下：

    同學(xué)，你好：

         這里之所以遠(yuǎn)期利率這樣算，是因?yàn)檫@里是市場(chǎng)上歐洲美元期貨一種特定的報(bào)價(jià)機(jī)制，這種是人為規(guī)定的，你記住就好。具體見(jiàn)博迪投資學(xué)11版615頁(yè)，第九版具體應(yīng)該在章節(jié)（期貨、互換與風(fēng)險(xiǎn)管理）中的《其  他利率合約》這一小節(jié)。我把那本書(shū)上的東西給你拍一下，你可以看一下：


    以上是關(guān)于利率,遠(yuǎn)期利率相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-22 09:13:52
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其他回答

  • 欣同學(xué)
    利率低的國(guó)家遠(yuǎn)期匯率為什么上升
    • 吳老師
      根據(jù)利率平價(jià)原理，貨幣對(duì)的兩種貨幣，起初等價(jià)兩種貨幣，通過(guò)市場(chǎng)利率投資后，到期時(shí)兩種貨幣的本息也要等價(jià)。由于低利率貨幣到期時(shí)本息相對(duì)高貨幣本息只比會(huì)減少，為保持等價(jià)，需要通過(guò)提升低利率貨幣的遠(yuǎn)期匯率進(jìn)行補(bǔ)償，因此低利率貨幣的遠(yuǎn)期匯率會(huì)出現(xiàn)升水，遠(yuǎn)期匯率上升。
      如貨幣對(duì)a/b的即期匯率為s，1年期的貨幣a利率為ra，1年期貨幣b的利率為rb，貨幣對(duì)a/b的1年期遠(yuǎn)期匯率為：s+s(rb-ra)/(1+ra)，a為低息貨幣，rb-ra>0，遠(yuǎn)期匯率大于即期匯率，低利率貨幣的遠(yuǎn)期匯率出現(xiàn)升水。
  • .同學(xué)
    遠(yuǎn)期匯率與利率的關(guān)系表現(xiàn)為低利率的貨幣遠(yuǎn)期差價(jià)是什么
    • P老師
      根據(jù)利率平價(jià)理論，低利率貨幣遠(yuǎn)期升值，升值幅度與利差一致。
  • 王同學(xué)
    為什么遠(yuǎn)期利率曲線與近期利率曲線不同
    • 田老師
      即期利率和遠(yuǎn)期利率的區(qū)別在于計(jì)息日起點(diǎn)不同，即期利率的起點(diǎn)在當(dāng)前時(shí)刻，而遠(yuǎn)期利率的起點(diǎn)在未來(lái)某一時(shí)刻。例如，當(dāng)前時(shí)刻為2005年9月5日，這一天債券市場(chǎng)上不同剩余期限的幾個(gè)債券品種的收益率就是即期利率。在當(dāng)前時(shí)刻，市場(chǎng)之所以會(huì)出現(xiàn)2年到期與1年到期的債券收益率不一樣，主要是因?yàn)橥顿Y者認(rèn)為第2年的收益率相對(duì)于第1年會(huì)發(fā)生變化。


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