金融考研證券特征線模型、單因素模型、單指數(shù)模型的核心思想是什么？

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• E同學(xué)
  股票型、債券型、平衡型、指數(shù)型基金的特點(diǎn)是什么
  • 董老師
    各類(lèi)基金，風(fēng)險(xiǎn)收益不一樣。其區(qū)別主要是他們的投資主體不同，這可以從他們的名字看出來(lái)。
    
    股票型基金，以投資股票為主，風(fēng)險(xiǎn)最大，預(yù)期收益最高；債券型以投資債券為主，風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益不高；平衡型則投資兼顧股票債券，講究資產(chǎn)在股票債券之間的合理配置，他的風(fēng)險(xiǎn)、收益介于股票基金、債券基金之間。
    
    對(duì)于指數(shù)基金，他屬于股票基金這一大類(lèi)，只是他追求被動(dòng)型投資策略，買(mǎi)股票以復(fù)制指數(shù)為主，根據(jù)大盤(pán)指數(shù)構(gòu)成來(lái)建倉(cāng)，而不是去主動(dòng)選股票。在成熟市場(chǎng)中，他的風(fēng)險(xiǎn)一般低于主動(dòng)型的股票基金，而收益在長(zhǎng)期內(nèi)不會(huì)差于主動(dòng)型股票基金。因?yàn)槲覈?guó)股市目前仍不大完善，所以存在主動(dòng)選股基金業(yè)績(jī)好于指數(shù)基金的現(xiàn)象。
• 曾同學(xué)
  請(qǐng)問(wèn)在capm模型下如何利用一元線性回歸估算beta值及單指數(shù)模型下的參數(shù)
  • 周老師
    beta不是回歸出來(lái)的，是用個(gè)體與市場(chǎng)的協(xié)方差除市場(chǎng)的方差算出來(lái)的。
    一元回歸是很簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)，大學(xué)里的數(shù)學(xué)課都有講。德州儀器的計(jì)算器就帶這個(gè)功能
• 春同學(xué)
  能力素質(zhì)模型的意思是什么？
  • 楊老師
    佐佳管理咨詢公司分析能力素質(zhì)模型（competency model）的概念起源于西方，它實(shí)際上是集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行能力在員工隊(duì)伍能力上的一種能力要求，用句再通俗不過(guò)的話說(shuō)，它就是衡量一個(gè)企業(yè)集團(tuán)員工隊(duì)伍能力狀態(tài)是否符合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展要求的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模型。
    
    能力素質(zhì)模型主要來(lái)源于集團(tuán)乃至分子公司戰(zhàn)略核心能力的推導(dǎo)，它主要包括知識(shí)、技能、職業(yè)素養(yǎng)等內(nèi)容，一個(gè)職位或職層的任職資格一般由能力素質(zhì)模型的三大要素和經(jīng)驗(yàn)組成。能力素質(zhì)模型的三個(gè)要素還可以繼續(xù)細(xì)分：如知識(shí)可分為戰(zhàn)略管理知識(shí)、人力資源管理知識(shí)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、工藝技術(shù)知識(shí)等等。