歐式看漲期權(quán)怎么看？這個題為什么c答案不正確？可否解釋下？

其他回答

• 茉同學(xué)
  這個正確答案是c嗎，我看解析是d.為什么理解不了
  • 陳老師
    合同法》第80條規(guī)定：“債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人，未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力?！?本題目已經(jīng)經(jīng)過對方同意了，應(yīng)該找接受的哪一方追償
• 朗同學(xué)
  什么是歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)
  • 老師

    歐式期權(quán)是指只有在合約到期日才被允許執(zhí)行的期權(quán)。

    看漲期權(quán)則是估計這個股票會漲，可以在未來以一定的價格買進?？吹跈?quán)是估計估計會跌，可以在未來以一定價格賣出。
    

    期權(quán)按照交割時間分為歐式和美式。歐式期權(quán)就是到了執(zhí)行日才可執(zhí)行的。美式是在最后執(zhí)行日之前任意一天都可以的。

    

    擴展資料：

    無論是歐式期權(quán)還是美式期權(quán)只是名稱不同，并無任何地理上的意義。由于美式期權(quán)比歐洲式期權(quán)具有更大的旋余地，通常更具有價值，所以，近些年來無論在美國或歐洲，美式期權(quán)均成為期權(quán)的主流，歐式期權(quán)雖也存在但交易量卻比美式期權(quán)遜色得多。

    參考資料來源百度百科-歐式看漲期權(quán)

• 黃同學(xué)
  【求解】歐式看漲期權(quán)價格 計算題
  • 蔣老師
    對于第一問，用股票和無風(fēng)險貸款來復(fù)制。借入b元的無風(fēng)險利率的貸款，然后購買n單位的股票，使得一年后該組合的價值和期權(quán)的價值相等。于是得到方程組：
    nsup - b（1+r ） = 5 ； nsdown - b（1+r ）= 0。其中sup、sdown為上升下降后的股票價格，r為無風(fēng)險利率8%.于是可以解出n和b，然后ns - b就是現(xiàn)在期權(quán)的價格，s為股票現(xiàn)價。這是根據(jù)一價定律，用一個資產(chǎn)組合來完全復(fù)制期權(quán)的未來現(xiàn)金流，那么現(xiàn)在該組合的價格就是期權(quán)的價格。
    對于第二問，思路完全一樣。只是看跌的時候，股票上漲了期權(quán)不行權(quán)，到期價值為0；股票下跌了期權(quán)行權(quán)，到期價值為5。也就是把上邊的兩個方程右邊的數(shù)交換一下。
    
    希望對你有所幫助。