第七章中的關(guān)于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的圖，是否會再出現(xiàn)？

其他回答

• F同學(xué)
  關(guān)于看漲和看跌期權(quán)的計(jì)算
  • 劉老師
    沒見過這種策略，經(jīng)過合成后變成一份是期權(quán)價(jià)是2，行權(quán)價(jià)是12的看漲期權(quán)，一份期權(quán)價(jià)是5，行權(quán)價(jià)是8的看漲期權(quán)，行情到15，盈利3，行情到12損失3，另外實(shí)際操作中我就不知道是否實(shí)用了，至少我目前認(rèn)為我不會用這種策略。
• 燕同學(xué)
  下列關(guān)于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的說法，正確的是( )。
  • 劉老師
    正確答案c 解析：a項(xiàng)，若預(yù)期某種標(biāo)的資產(chǎn)的未來價(jià)格會下跌，應(yīng)該購買其看跌期權(quán)而不是看漲期權(quán)b項(xiàng)，若看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，執(zhí)行期權(quán)會形成虧損，不應(yīng)執(zhí)行d項(xiàng)，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的區(qū)別在于權(quán)利性質(zhì)不同，前者是買人的權(quán)利，后者是賣出的權(quán)利。
• 流同學(xué)
  下列關(guān)于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的說法，正確的是( )。
  • 李老師
    c 答案解析：
    a項(xiàng)當(dāng)交易者預(yù)期某金融資產(chǎn)的市場價(jià)格將下跌時(shí)，可以選擇賣出看漲期權(quán)外，或者選擇買進(jìn)看跌期權(quán)而不是看漲期權(quán)；b項(xiàng)若看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，執(zhí)行期權(quán)會形成虧損，不應(yīng)執(zhí)行；d項(xiàng)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的區(qū)別在于對價(jià)格的預(yù)期，按照對交易價(jià)格的預(yù)期，金融期權(quán)可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。按行權(quán)日期不同，金融期權(quán)可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。