2015年4月25日，由品今控股集團、品今（北京）資產(chǎn)管理有限公司主辦的“第二屆品今投資策略創(chuàng)新論壇”在北京市嘉里中心大酒店隆重開幕。本屆論壇以“新常態(tài)、新牛市下的資產(chǎn)配置選擇”為主題，邀約多位行業(yè)精英就實時經(jīng)濟熱點進行多維度、深層次分析，對中國資金市場及股票市場進行深度對話。品今控股集團董事長陳碩罡先生、副總裁楊珖先生、副總裁劉洺威先生等品今領(lǐng)導(dǎo)出席論壇。
　　中國首批量化對沖專家、前花旗集團/摩根士丹利資產(chǎn)管理部任董事總經(jīng)理張峰博士出席論壇與品今資管的簽約儀式并發(fā)表講話，他表示隨著中國經(jīng)濟的改革創(chuàng)新，私募證券基金掘金也步入量化對沖新時代。
　　張峰表示，隨著4月17日上證50、中證500股指期貨合約掛牌交易，量化對沖迎來了劃時代拐點。上證50、中證500與滬深300股指期貨風(fēng)格迥異，這為量化投資經(jīng)理提供了適合產(chǎn)品風(fēng)格的風(fēng)險管理工具，*5限度的降低風(fēng)格偏離帶來的凈值回撤。同時，因為風(fēng)格迥異，三只股指期貨之間可進行風(fēng)格套利。
　　張峰舉例道，以上證50、中證500股指期貨上市首日，大盤藍籌走強，中小盤股票走弱，通過做多上證50指數(shù)期貨，做空中證500指數(shù)期貨，可實現(xiàn)首日套利5個點的價差，加上股指期貨的杠桿作用，當天可實現(xiàn)套利收益25%以上。
　　張峰強調(diào)，當前分級基金的發(fā)展迅猛，一方面市場上不斷出現(xiàn)各種不同主題的分級基金,不同風(fēng)格的分級基金豐富了投資者的投資標的；另一方面部分分級基金交易效率提高，豐富了投資者的投資策略。
　　文章來源：新華財經(jīng)