下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)表示不正確的是()。
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí),投資兩項(xiàng)資產(chǎn)不能抵消任何投資風(fēng)險(xiǎn)
B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),投資兩項(xiàng)資產(chǎn)可以*5程度地抵消風(fēng)險(xiǎn)
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí),投資兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合不能降低風(fēng)險(xiǎn)
D.兩項(xiàng)資產(chǎn)之間的負(fù)相關(guān)程度越高,其投資組合可分散的投資風(fēng)險(xiǎn)的效果越大。
參考答案:C