下列關(guān)于β系數(shù)，說(shuō)法不正確的是()。
A.β系數(shù)可用來(lái)衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小
B.假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，某種股票的β系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)收益率越高，預(yù)期報(bào)酬率也越大
C.單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)反映個(gè)別股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，β系數(shù)為0，說(shuō)明該股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為零
D.某種股票β系數(shù)為1，說(shuō)明該種股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一致
參考答案：A
【解析】β系數(shù)用來(lái)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn))的大小，而不能用來(lái)衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(公司特有風(fēng)險(xiǎn))的大小。