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什么是期權(quán)性風(fēng)險

2019-11-28 銀行從業(yè) 1083人瀏覽
老師回答

  是指銀行持有期權(quán)衍生工具,或其銀行賬簿表內(nèi)外業(yè)務(wù)存在嵌入式期權(quán)條款或隱含選擇權(quán),使銀行或交易對手可以改變金融工具的未來現(xiàn)金流水平或期限,從而形成的風(fēng)險。

  【注意】期權(quán)性風(fēng)險可分為自動利率期權(quán)風(fēng)險和客戶行為性期權(quán)風(fēng)險兩類。

  自動利率期權(quán)風(fēng)險來源于獨(dú)立期權(quán)衍生工具,或金融工具合同中的嵌入式期權(quán)條款(例如浮動利率貸款中的利率頂或利率底)。對于這類期權(quán),如果執(zhí)行期權(quán)符合持有人的經(jīng)濟(jì)利益,則持有人會選擇執(zhí)行期權(quán),因此稱為自動期權(quán)。

  客戶行為性期權(quán)風(fēng)險來源于金融工具合同中的隱含選擇權(quán)(例如借款人的提前還款權(quán),或存款人的提前支取權(quán)等)。利率變化時,這類選擇權(quán)有可能會影響到客戶行為,從而引起未來現(xiàn)金流發(fā)生變化。

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李開源

碩士、財經(jīng)評論員

上海第一財經(jīng)廣播財經(jīng)評論員、高頓金融學(xué)院專家組成員

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