金融衍生品定價(jià)基本原則是什么

2020-05-20 14:15:29 經(jīng)濟(jì)師 1522人瀏覽

老師回答

金融衍生品定價(jià)基本原則是依賴于基本標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值。

金融衍生品是指一種金融合約，它的價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。金融衍生品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)中一種或多種特征的混合金融工具。

這種合約可以是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可以是非標(biāo)準(zhǔn)化的。標(biāo)準(zhǔn)化合約是指其標(biāo)的物(基礎(chǔ)資產(chǎn)）的交易價(jià)格、交易時(shí)間、資產(chǎn)特征、交易方式等都是事先標(biāo)準(zhǔn)化的，因此此類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標(biāo)準(zhǔn)化合約是指以上各項(xiàng)由交易的雙方自行約定，因此具有很強(qiáng)的靈活性，比如遠(yuǎn)期協(xié)議。

金融衍生產(chǎn)品是與金融相關(guān)的派生物，通常是指從原生資產(chǎn)派生出來的金融工具。其共同特征是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進(jìn)行全額交易，不需實(shí)際上的本金轉(zhuǎn)移，合約的了結(jié)一般也采用現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的方式進(jìn)行，只有在滿期日以實(shí)物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生產(chǎn)品交易具有杠桿效應(yīng)。保證金越低，杠桿效應(yīng)越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。

金融衍生品根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類，根據(jù)原生資產(chǎn)大致可以分為四類，即股票、利率、貨幣和商品，根據(jù)交易方法，可分為場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易。

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