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市場風(fēng)險管理的流程是什么

2022-03-25 FRM 1357人瀏覽
老師回答

  風(fēng)險管理流程可概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。

  風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的最基本要求,風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié),風(fēng)險識別的方法有風(fēng)險專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析法。

  風(fēng)險計量是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。

  風(fēng)險監(jiān)測包含兩層含義:

  一是監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢,確保可將風(fēng)險在進一步加大之前識別出來;

  二是報告企業(yè)所有風(fēng)險的定性、定量評估結(jié)果,以及所采取的風(fēng)險管理和控制措施的質(zhì)量和效果。

  風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?,進行有效管理和控制的過程。

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    2023-07-27 17:07 4165人看過
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    2023-07-27 16:07 3722人看過
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    2023-07-27 16:07 4291人看過

徐思遠

博士、CFA/FRM持證人

高頓CFA/FRM研究院主任、 《FRM中文教材》主編

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