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2021年frm一級考試科目有哪些

2020-07-03 FRM 973人瀏覽
老師回答
FRM一級四門科目：風險管理基礎，數量分析，金融市場與產品,估值與風險模型。其中風險管理基礎定性題目比重最大。CAPM，APT和多因子模型是這門課為數不多的定量考點。
FRM二級五門科目：市場風險測量與管理、信用風險測量與管理、操作風險測量與管理、投資風險管理、金融熱點。
FRM一級考試內容：
風險管理基礎定性題目比重最大，ERM，公司管理層的職責，失敗案例（financial disaster）和Code of Conduct都是比較容易考察的概念性內容。CAPM，APT和多因子模型是這門課為數不多的定量考點。
數量分析會涉及到基礎的概率計算，貝葉斯公式，特定分布對應的概率計算，線性回歸和假設檢驗，以及variance建模（EWMA,GARCH等）。
金融市場與產品中遠期定價，put-call parity，利率平價公式，期權期貨市場概念，CCP相關內容較為常考。
估值與風險模型的即期遠期利率計算，債券定價，Greek letters及對沖，VaR的計算，Expected loss和Unexpected loss和壓力測試，會混合定性定量進行考察。
FRM二級考試內容：
市場風險：總體來說考題比較常規(guī)，QQ plot，波動率微笑，Regression hedge，利率二叉樹計算，歷史模擬法求VAR的定性，定量都是重點考察。
信用風險：閱讀量較大，很多的內容是根據一段對公司業(yè)務的描述來判斷公司是否面臨信用風險，以及如何去處理這些風險。同時常見題型還包括wrong way risk，wright way risk，指數分布求PD，CVA的計算等。
操作風險：覆蓋面較廣，包括有抵押品的處置，outsource risk，RAROC，ARAROC，IT系統(tǒng)，NSFR，EVT流動性風險等考點
投資風險：組合VAR值計算，risk budget，Fama-French model，市場異常的原因，information ratio，Marginal VAR component VAR的計算，業(yè)績歸因等。
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    2023-07-25 16:07 4938人看過
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    2023-07-25 15:07 3173人看過
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    2023-07-25 15:07 4095人看過
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    frm題型是單選嗎

    FRM考試題型均為單選題。FRM考試一共分為兩級，FRM一級考試時間為四小時，全部是標準化試題，100道單項選擇題；FRM二級考試時間為四小時，全部是標準化試題，80道單項選擇題。

    2023-07-25 15:07 3531人看過
  • frm二級有效期怎么算

    frm二級有效期怎么算

    考生FRM二級通過之后，考生必須在五年之內申請FRM證書，否則將需要重新考試。意味著FRM兩級通過后成績有五年的有效期限。

    2023-07-25 15:07 4749人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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