CFRM考試內(nèi)容是什么

CFRM考試內(nèi)容有：數(shù)量分析、市場風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理、信用風(fēng)險(xiǎn)分析測度及管理、操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理以及法律風(fēng)險(xiǎn)與道德風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理。

CFRM考試內(nèi)容

1.數(shù)量分析：概率論、抽樣分布與參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、回歸分析和方差分析、隨機(jī)過程、在險(xiǎn)價(jià)值

2.市場風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理：市場風(fēng)險(xiǎn)概述、固定收益產(chǎn)品及其定價(jià)、衍生產(chǎn)品市場、期權(quán)定價(jià)、基于衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

3.信用風(fēng)險(xiǎn)分析測度及管理：信用風(fēng)險(xiǎn)下的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表體系和指標(biāo)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)用、衍生產(chǎn)品的會計(jì)處理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述、信用風(fēng)險(xiǎn)的度量、信用風(fēng)險(xiǎn)的管理、2008年全球金融海嘯

4.操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理以及法律風(fēng)險(xiǎn)與道德風(fēng)險(xiǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理、巴塞爾協(xié)議、中國的內(nèi)部控制與COSO整合框架、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

5.風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理：VaR計(jì)算、投資管理模型、APT模型及其在業(yè)績評價(jià)中的應(yīng)用、Fama-French三因素模型、對沖基金風(fēng)險(xiǎn)分析。