量化金融分析師是什么

2022-01-07 cqf 1661人瀏覽

老師回答

　　量化金融分析師，英文全稱Analyst of Quantitative Finance，簡(jiǎn)稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，該證書由中國(guó)社科院下設(shè)的中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)建立的全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱PFT)主辦并頒發(fā)，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平培訓(xùn)考試的項(xiàng)目。

　　量化方法在金融領(lǐng)域的應(yīng)用深入日常的典型為量化投資領(lǐng)域相關(guān)研究型人員，這是金融創(chuàng)新頻現(xiàn)的崗位，是金融人才密集之地。

　　量化投資在國(guó)外的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，與此相反，曾經(jīng)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年伊始，金融業(yè)界改革消息不斷。2月16日，中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則，對(duì)其日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉(cāng)的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都采取了進(jìn)一步放松限制的政策指示。3月，十二屆全國(guó)人大會(huì)議上，李克強(qiáng)總理在《2017年政府工作報(bào)告》中提及“人工智能”和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，為量化投資的發(fā)展埋下了基石。學(xué)習(xí)量化分析方法到投資管理中，是金融未來的發(fā)展方向之一。運(yùn)用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務(wù)中，是每一個(gè)未來量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。

　　量化投資領(lǐng)域方興未艾，在此背景下，為未來金融高尖人才提供全面且個(gè)性化的服務(wù)，提升其綜合素質(zhì),是時(shí)代的需求。而量化金融分析師證書正好可以滿足這一要求。

　　科目設(shè)置

　　量化金融分析師證書考試分為五大科目，分別為《量化投資基礎(chǔ)》、《Python語言編程入門》、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》、《交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》、《量化實(shí)盤交易》。證書要求學(xué)員掌握量化投資基礎(chǔ)、Python編程基礎(chǔ)、經(jīng)典量化交易策略以及交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想。

　　1.量化投資基礎(chǔ)

　　主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)：包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

　　2.Python語言編程入門

　　包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供需要的編程方法。

　　3.基于Python的經(jīng)典量化投資策略

　　包含了富盛名、基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)（隨機(jī)森林模型、主成分分析），深度學(xué)習(xí)（人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）等內(nèi)容。

　　4.交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)

　　量化交易系統(tǒng)介紹

　　市場(chǎng)過濾器(market filter)：牛市/熊市/盤整/平穩(wěn)等

　　過濾條件:篩選個(gè)股

　　進(jìn)入信號(hào)

　　止損

　　再進(jìn)入策略

　　退出策略

　　倉(cāng)位控制

　　多個(gè)系統(tǒng)針對(duì)不同的市場(chǎng)

　　設(shè)計(jì)你的交易系統(tǒng)

　　5.量化實(shí)盤交易

　　實(shí)戰(zhàn)交易基礎(chǔ)知識(shí)

　　程序化策略的實(shí)戰(zhàn)部署

　　量化交易實(shí)戰(zhàn)案例

　　AQF協(xié)會(huì)會(huì)員

　　每一個(gè)量化金融分析師都可申請(qǐng)成為量化金融分析師協(xié)會(huì)的會(huì)員。協(xié)會(huì)會(huì)員有資格參與定期舉辦的高峰論壇、量化投資策略分享會(huì)等活動(dòng)，并有機(jī)會(huì)在完成基礎(chǔ)課程的基礎(chǔ)上后續(xù)學(xué)習(xí)難度更高的高頻量化交易策略課程。

　　通過學(xué)習(xí)，每一個(gè)AQF持證人，都將取得以下收獲：

　　熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；

　　熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；

　　掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；

　　掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力；

　　具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

　　掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；

　　掌握從策略思想—策略編寫—策略實(shí)現(xiàn)的完整量化投資決策過程；

　　具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。

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