期權的時間溢價怎么計算

期權的時間溢價計算公式：時間溢價=期權價值-內在價值，期權的時間溢價含義：期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分。期權的時間溢價影響因素：時間溢價是時間帶來的“波動的價值”，是未來存在不確定性而產生的價值，不確定性越強，期權時間價值越大。 期權的內在價值
含義：期權的內在價值，是指期權立即執(zhí)行產生的經濟價值。
影響因素：內在價值的大小，取決于期權標的資產的現行市價與期權執(zhí)行價格的高低。
時間溢價
時間溢價是期權價格中超過內在價值的部分。時間溢價也稱為“期權的時間價值”，但它和“貨幣的時間價值”是不同的概念，時間溢價是“波動的價值”，時間越長，出現波動的可能性越大，時間溢價越大。而貨幣的時間價值是時間“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)得越長，貨幣的時間價值越大。時間溢價也稱為“期權的時間價值”，但它和“貨幣的時間價值”是不同的概念，時間溢價是“波動的價值”，是未來存在不確定性而產生的價值，不確定性越強，期權時間價值越大，時間越長，出現波動的可能性越大，時間溢價越大。而貨幣的時間價值是時間“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)得越長，貨幣的時間價值越大。
時間溢價=期權價值-內在價值。
期權的內在價值，是指期權立即執(zhí)行產生的經濟價值。內在價值的大小，取決于期權標的資產的現行市價與期權執(zhí)行價格的高低。 以上就是【期權的時間溢價怎么計算】的全部解答，如果想要學習更多相關知識，歡迎大家前往高頓教育官網！