商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是什么

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于不確定性的影響，導(dǎo)致銀行遭受損失，不能獲取額外收益的可能性。商業(yè)信用是指企業(yè)在商品或勞務(wù)交易中，以延期付款或預(yù)收貨款方式進(jìn)行購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)而形成的借貸關(guān)系，是企業(yè)之間的直接信用行為，也是企業(yè)短期資金的重要來(lái)源。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于不確定性因素的影響，使得銀行實(shí)際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致遭受損失或不能獲取額外收益的可能性。
(一)信用風(fēng)險(xiǎn) 1．信用風(fēng)險(xiǎn)涵義
信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于信用活動(dòng)中存在的不確定性而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性，確切地說(shuō)，是所有因客戶(hù)違約而引起的風(fēng)險(xiǎn)。比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人無(wú)法償還債務(wù)引起的資產(chǎn)質(zhì)量惡化；負(fù)債業(yè)務(wù)中的存款人大量提取現(xiàn)款形成擠兌等等。
2．信用風(fēng)險(xiǎn)度量
(1)傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型包括專(zhuān)家制度模型、Z評(píng)分模型等。
(2)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用計(jì)量模型)、Credit Risk+(信用風(fēng)險(xiǎn)附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。
(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的涵義
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是金融體系中最常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)之一，通常是由金融資產(chǎn)的價(jià)格變化而產(chǎn)生的，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般又可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。
(1)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率水平變化對(duì)銀行的市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行的利率曾經(jīng)長(zhǎng)期處于利率管制的環(huán)境下，但是隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化的不斷加強(qiáng)，利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的影響也將日益突出。
(2)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在進(jìn)行國(guó)際業(yè)務(wù)中，其持有的外匯資產(chǎn)或負(fù)債因匯率波動(dòng)而造成價(jià)值增減的不確定性。隨著銀行業(yè)務(wù)的國(guó)際化，商業(yè)銀行的海外資產(chǎn)和負(fù)債比重增加，商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)將不斷加大。
2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
早在七、八十年代，西方各金融機(jī)構(gòu)普遍感到傳統(tǒng)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具已不能適應(yīng)金融市場(chǎng)發(fā)展的需要，紛紛開(kāi)始研究如何用單個(gè)模型來(lái)度磕整個(gè)金融機(jī)構(gòu)所面對(duì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。其中JP．Morgan研制的風(fēng)險(xiǎn)模型Risk Metrics最為成功。在此風(fēng)險(xiǎn)模型中使用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)就是VaR即在險(xiǎn)價(jià)值。
(三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的涵義
狹義的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行沒(méi)有足夠的現(xiàn)金來(lái)彌補(bǔ)客戶(hù)存款的提取而產(chǎn)生的支付風(fēng)險(xiǎn)；廣義的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)除了包含狹義的內(nèi)容外，還包括商業(yè)銀行的資金來(lái)源不足而未能滿足客戶(hù)合理的信貸需求或其它即時(shí)的現(xiàn)金需求而引起的風(fēng)險(xiǎn)。以最近發(fā)生的美國(guó)次貸危機(jī)為例，表面上看此次危機(jī)是銀行流動(dòng)性缺乏所造成的，但其根本原因是商業(yè)銀行資產(chǎn)配置失誤，肆意發(fā)放信用等級(jí)低、質(zhì)量差的貸款導(dǎo)致的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的最大危害在于其具有傳導(dǎo)性。由于不同的金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)之間具有復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)聯(lián)系，這使得一旦某個(gè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)流動(dòng)性出現(xiàn)問(wèn)題，不能保持正常的頭寸，則單個(gè)的金融機(jī)構(gòu)的金融問(wèn)題將會(huì)演變成全局性的金融動(dòng)蕩。我們正任經(jīng)歷的這次金融危機(jī)就是由美國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性危機(jī)傳導(dǎo)到美國(guó)金融各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)而傳導(dǎo)到世界各國(guó)的金融領(lǐng)域的危機(jī)。 以上就是【商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是什么】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！