違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么

違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是債券發(fā)行者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能支付利息和本金的風(fēng)險(xiǎn)所對(duì)應(yīng)的收益補(bǔ)償。債券信用等級(jí)越高，違約風(fēng)險(xiǎn)越小；債券信用等級(jí)越低，違約風(fēng)險(xiǎn)越大。公司債券或多或少都存在違約風(fēng)險(xiǎn)，政府債券通常被認(rèn)為是沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的。 違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（Default Risk Premium）是指?jìng)l(fā)行者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能支付利息和本金的風(fēng)險(xiǎn)。債券信用等級(jí)越高，違約風(fēng)險(xiǎn)越?。粋庞玫燃?jí)越低，違約風(fēng)險(xiǎn)越大。違約風(fēng)險(xiǎn)越大，債券的到期收益率越高。違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)一般會(huì)被添加進(jìn)無風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)利率里，以補(bǔ)償投資者對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的承受。公司債券或多或少都存在違約風(fēng)險(xiǎn)，政府債券通常被認(rèn)為是沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的。如AAA級(jí)債券DRP=1.0%，BB級(jí)債券DRP=5.0%；而美國國庫券DRP=0。
違約風(fēng)險(xiǎn)一般指信用風(fēng)險(xiǎn)（交易對(duì)方不履行到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)）
信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)方不履行到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人、證券發(fā)行人或交易對(duì)方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易對(duì)方遭受損失的可能性。由于結(jié)算方式的不同，場(chǎng)內(nèi)衍生交易和場(chǎng)外衍生交易各自所涉的信用風(fēng)險(xiǎn)也有所不同。
概況簡介
銀行存在的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，即交易對(duì)手不能完全履行合同的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不只出現(xiàn)于貸款中，也發(fā)生在擔(dān)保、承兌和證券投資等表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)中。如果銀行不能及時(shí)識(shí)別損失的資產(chǎn)，增加核銷呆賬的準(zhǔn)備金，并在適當(dāng)條件下停止利息收入確認(rèn)，銀行就會(huì)面臨嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)問題。 以上就是【違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！