金融建模是什么

2020-04-29 CFA 556人瀏覽

老師回答

金融建模是研究在計(jì)算機(jī)上構(gòu)建數(shù)量金融模型和進(jìn)行金融計(jì)算的應(yīng)用性學(xué)科，跨越金融學(xué)理論、金融實(shí)務(wù)、電子數(shù)據(jù)表操作和計(jì)算機(jī)編程等多個(gè)領(lǐng)域。一句話概括就是加減乘除四則運(yùn)算計(jì)算一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的各種參考數(shù)值(比如常用的各種index)，用來(lái)給投資分析師寫(xiě)報(bào)告或者調(diào)研時(shí)參考用。不過(guò)不是只有四則運(yùn)算，背后其實(shí)涉及了很多邏輯判斷、匯率轉(zhuǎn)換、時(shí)間時(shí)差轉(zhuǎn)換、每個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)應(yīng)的值存儲(chǔ)。

金融建模的應(yīng)用：

偏會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)三張報(bào)表的歷史及預(yù)測(cè)；

偏項(xiàng)目投資或項(xiàng)目管理方面：NPV/IRR等模型；

偏股權(quán)及債券投資方面：市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)、投資價(jià)值預(yù)測(cè)(DCF及Comparable等)等、針對(duì)各種股權(quán)的回報(bào)預(yù)測(cè)；

偏交易方面：針對(duì)各類(lèi)金融產(chǎn)品(FX、衍生品等等)的模型估算和執(zhí)行策略等等。

金融建模的方法論：

金融建模的方法論主要有：定義問(wèn)題，分解問(wèn)題，設(shè)計(jì)問(wèn)題的多種解決辦法。試驗(yàn)辦法，沽各種解決辦法。金融建模實(shí)施解決辦法、檢查和測(cè)試解決辦法、不斷完善解決辦法。

定義問(wèn)題的意義在于明確目標(biāo)，連目標(biāo)都不明確的人是不可能建模的。

分解問(wèn)題很重要，直接決定了建模的成敗。在建模中，經(jīng)常會(huì)遇到大債復(fù)雜、棘手的問(wèn)題。很多人，金融建模尤其是新手在復(fù)雜問(wèn)題前往往會(huì)不知從何下手，他們腦海中會(huì)浮現(xiàn)出無(wú)數(shù)問(wèn)題和解決辦法，卻又陷人這些問(wèn)題和解決辦法中，毫無(wú)頭緒。從哲學(xué)上講，復(fù)雜問(wèn)題是由很多簡(jiǎn)單間題構(gòu)成的.我們要解決復(fù)雜問(wèn)題，就必須要想出一個(gè)個(gè)簡(jiǎn)單問(wèn)題的簡(jiǎn)單辦法，一下子想出一個(gè)復(fù)雜的解決辦法是不可能的—復(fù)雜的解決辦法也是由很多簡(jiǎn)單的解決辦法構(gòu)成的。分解問(wèn)題的意義在于將復(fù)雜的問(wèn)題變成一個(gè)個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題，金融建模讓我們有可能找到一個(gè)個(gè)解決簡(jiǎn)單問(wèn)題的簡(jiǎn)單辦法。分解問(wèn)題的意義就在于承上啟下。

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