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FRM二級考試市場風險指什么

2020-08-07 FRM 1326人瀏覽
老師回答
  FRM二級考試市場風險這門科目占比是20%,作為三大風險之一,這門科目還是十分重要的。其實市場風險雖然內(nèi)容上理解起來會比較困難,但是題目的難度其實并不大,理清脈絡是很容易拿分的。
  市場風險是指由于基礎資產(chǎn)市場價格的不利變動或者急劇波動而導致衍生工具價格或者價值變動的風險?;A資產(chǎn)的市場價格包括市場利率、匯率、股票、債券行情的變動。計算市場風險的方法主要是在險價值,它是在正常的市場條件和給定的置信水平上,在給定的持有期間內(nèi),某一投資組合預期可能發(fā)生的最大損失;或者說,在正常的市場條件和給定的持有期間內(nèi),該投資組合發(fā)生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平(即置信水平)。
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    2023-09-15 15:09 4646人看過
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    2023-09-15 15:09 4372人看過