第十八條
期貨公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合以下風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：
(一)凈資本不得低于人民幣1500萬元;
(二)凈資本與公司的風(fēng)險資本準(zhǔn)備的比例不得低于100%;
(三)凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于40%;
(四)流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比例不得低于100%;
(五)負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例不得高于150%;
(六)規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求。
第十九條
期貨公司應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計算各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險資本準(zhǔn)備和公司的風(fēng)險資本準(zhǔn)備。
各項業(yè)務(wù)風(fēng)險資本準(zhǔn)備由各項業(yè)務(wù)規(guī)模乘以一定比例(即風(fēng)險系數(shù))或按一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算，加總各項風(fēng)險資本準(zhǔn)備得到期貨公司風(fēng)險資本準(zhǔn)備。
不同類別期貨公司應(yīng)當(dāng)按照最近一期分類評價結(jié)果對應(yīng)的分類計算系數(shù)乘以基準(zhǔn)比例計算風(fēng)險資本準(zhǔn)備。
第二十條
中國證監(jiān)會根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合市場發(fā)展形勢及期貨公司風(fēng)險管理能力，可以在征求行業(yè)意見基礎(chǔ)上對期貨公司凈資本計算標(biāo)準(zhǔn)及最低要求、風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險資本準(zhǔn)備計算標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)整。
第二十一條
中國證監(jiān)會對第十八條規(guī)定的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)置預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定“不得低于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)120%，規(guī)定“不得高于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%。
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