假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-02。當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價為98-16，則該投資者當(dāng)日盈虧狀況（不考慮手續(xù)費、稅金等費用）為（）美元。請問這道題怎么解？
　　A、-8600
　　B、-562.5
　　C、562.5
　　D、8600
　　答：CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數(shù)字代表多少個點，后面的數(shù)字代表多少個1/32點。因此，如果不考慮其他費用，將99—02和98—16改寫成分?jǐn)?shù)形式，即99又2/32和98又16/32，當(dāng)日盈利點數(shù)=99又2/32-98又16/32=18/32（99又2/32=98又34/32），每一個1/32點位表示31.25美元，所以18/32*31.25=562.5美元。
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