金融專碩名詞解釋考點之期權(quán)的隱含波動率！如果你報考上海外國語大學金融碩士，那么你大概率會考到名詞解釋、簡答題、論述題，其中名詞解釋有“期權(quán)的隱含波動率”等，你知道答案嗎，如果還不知道就來看高頓考研的整理，希望能幫助您！
期權(quán)的隱含波動率
　　名詞解釋“期權(quán)的隱含波動率”
　　隱含波動率(Implied Volatility)是將市場上的期權(quán)或權(quán)證交易價格代入權(quán)證理論價格模型<Black-Scholes模型>，反推出來的波動率數(shù)值。
　　由于期權(quán)定價模型(如BS模型)給出了期權(quán)價格與五個基本參數(shù)(標的股價、執(zhí)行價格、利率、到期時間被動率之間的定量關(guān)系，只型將其中前4個基本參數(shù)及期權(quán)的實際市場價格作為已知層代人定價公可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率。
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