相信大家都見識到今年考研的熱度，轉(zhuǎn)眼間，新的戰(zhàn)役已經(jīng)打響，相信很多23屆考研的同學(xué)已經(jīng)開始準(zhǔn)備，今天高頓小編為大家?guī)砹?strong>金融專碩投資學(xué)大綱，幫助同學(xué)們更好地復(fù)習(xí)，那么一起來看看吧~
雖然23屆的大綱還沒有出，但是相信與22年比是不會有太大區(qū)別的，那么先來看一下22年的吧~
 
《金融學(xué)綜合》試題包括貨幣金融學(xué)占30%、投資學(xué)占40%、財(cái)務(wù)管理學(xué)占30%，共三部分?？偡?50分。
 
一、現(xiàn)代投資組合理論
 
1．風(fēng)險資產(chǎn)組合的風(fēng)險與期望收益
 
2．有效前沿與無差異曲線
 
3．最佳資產(chǎn)組合選擇與投資分散化
 
無風(fēng)險資產(chǎn)的借與貸、市場組合、資本市場線、分離定理
 
二、均衡資本市場理論
 
1.資本資產(chǎn)定價模型CAPM：CAPM、貝塔系數(shù)、證券市場線，等
 
2.套利定價理論APT與因素模型
 
3.有效市場假說
 
三、固定收益證券及風(fēng)險管理
 
1.利率的期限結(jié)構(gòu)
 
（1）收益率曲線
 
（2）遠(yuǎn)期利率、即期利率的計(jì)算與二者之間的關(guān)系
 
（3）期限結(jié)構(gòu)理論及對不同收益率曲線的解釋
 
2.利率風(fēng)險
 
3．久期
 
（1）久期基本概念及其計(jì)算
 
（2）久期價格變動公式與修正久期
 
（3）久期與免疫資產(chǎn)的構(gòu)建
 
4．債券組合管理
 
債券投資策略：被動投資策略和主動投資策略
 
四、期貨、期權(quán)和其他衍生品
 
1.期貨市場
 
期貨合約、交易機(jī)制、期貨定價、期貨策略
 
外匯期貨、股票指數(shù)期貨、利率期貨、商品期貨的定價
 
2.期權(quán)市場
 
期權(quán)合約、期權(quán)策略、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價關(guān)系
 
期權(quán)定價：二叉樹定價、Black-Sholes定價

以上就是【金融專碩投資學(xué)大綱】的解答，如果你想要學(xué)習(xí)【考研專業(yè)】更多這方面的知識，歡迎大家前往高頓考研考試頻道！
 
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