很多23屆想考金融碩士的同學(xué)都很好奇金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程內(nèi)容有哪些，別急，今天高頓小編帶來了金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程內(nèi)容，那么一起來看看吧~
 
 
課程的主要內(nèi)容包括：
 
（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念與種類，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的識別、度量與控制；
 
（2）以VaR方法、CVaR方法、KMV方法和期權(quán)費(fèi)用法為主要內(nèi)容的各類金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法；
 
（3）信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理方法；
 
（4）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理的產(chǎn)生與發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理的特征、流程與應(yīng)用；
 
（5）市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理方法與案例分析；
 
（6）銀行風(fēng)險(xiǎn)管理及其全面風(fēng)險(xiǎn)管理。
 
學(xué)習(xí)目標(biāo)：
 
通過對本課程的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容、特點(diǎn)、構(gòu)成與作用；了解國內(nèi)外金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和手段，了解風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理；掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的分類及其各類金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法的特點(diǎn)和局限性，主要有標(biāo)準(zhǔn)差法，VaR法，期權(quán)費(fèi)用法，KMV方法，風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等；能夠正確認(rèn)識和分析金融風(fēng)險(xiǎn)在市場中的危害和作用，能夠綜合地運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換等金融衍生產(chǎn)品解決現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理問題。
 
教材或參考資料：
 
1、菲利普·喬瑞（Philippe Jorion）(美).風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR,中信出版社，2005年1月
 
2、劉海龍.金融風(fēng)險(xiǎn)分析與管理.中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2013年2月
 
3、劉海龍,王惠.金融風(fēng)險(xiǎn)管理.中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2009年3月
 
4、田新時(shí)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與實(shí)踐，科學(xué)出版社，2006年
 
5、鄔瑜駿.現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理。南京大學(xué)出版社，2007年

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