01專業(yè)介紹
金融數(shù)學和金融工程區(qū)別
金融數(shù)學是以數(shù)學為工具,強調(diào)數(shù)學在金融領域的應用。相比于金融學和金融工程,金融數(shù)學對于數(shù)學的掌握要求極高。
金融工程是以計算機編程和數(shù)學作為基礎,設計和評估金融交易和風險,大部分的金融工程項目開設在工程學院下,一般也被認為是工科專業(yè)。
總的來說,金融工程和金融數(shù)學的差別并不算太大。如果理工科學生想要從事金融行業(yè),但是又不想偏離數(shù)理方向,那么這兩個專業(yè)都是非常好的選擇。如果對計算機、大數(shù)據(jù)更感興趣,那么可以選擇金融工程;如果數(shù)學基礎很好并且也喜歡數(shù)學,那么可以選擇金融數(shù)學。
02就業(yè)前景
金融數(shù)學專業(yè)學生畢業(yè)后可以到投資銀行工作,處理商品價格風險及外匯風險數(shù)據(jù)分析師、管理培訓生、數(shù)據(jù)分析經(jīng)理、金融工程師、交易員、軟件工程師、分析師、數(shù)據(jù)分析專員、精算師、產(chǎn)品經(jīng)理、期貨交易員、軟件測試工程師等。
以UC-Berkeley的畢業(yè)生作為典型的例子:
畢業(yè)生去向
投資銀行Investment Banking(28%)
資產(chǎn)管理Asset Management(28%)
對沖基金Hedge Fund(11%)
自營交易Proprietary Trading(10%)
咨詢Consulting(8%)
其他分部在商業(yè)銀行(3%),能源(2%),金融科技(5%)等行業(yè)
主要職位
定量建模Quantitative Modeling(25%)
數(shù)量分析Quantitative Analysis(21%)
銷售交易Sales&Trading(16%)
研究Research(13%)
投資組合Portfolio Management(10%)
咨詢和估值Consulting&Valuation(8%)
哥倫比亞大學:Master of Arts program in Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance(MAFN)
哥大的金數(shù)項目是專為打算在量化金融領域工作的學生設置的,職業(yè)方向包括quantitative portfolio management(量化投資組合管理),quantitative trading(量化交易),risk management(風險管理),derivatives modeling(衍生品建模),structuring and trading(結(jié)構(gòu)與交易),and other related quantitative fields。項目可在2-3個學期內(nèi)完成。該項目集合了數(shù)學、統(tǒng)計、隨機過程、數(shù)值方法和金融應用程序等多樣化的優(yōu)勢。偏重數(shù)學方法的學習,例如建模、隨機過程、線性回歸建模??梢钥鐚W院選課。
芝加哥大學:MS in Financial Mathematics(MSFM)
芝加哥大學的Financial Mathematics項目成立于1996年,開設在數(shù)學系下,項目時長15 months/5 quarters。該項目致力于探索理論和應用數(shù)學與不斷發(fā)展的金融之間的關系,賦予學生堅實的數(shù)學基礎以使他們能夠?qū)?shù)學應用于復雜的金融模型中。學生將通過參與衍生品定價和資產(chǎn)管理,學習如何使用復雜的數(shù)學和金融模型。
斯坦福大學:MS in Mathematical&Computational Finance Track
MS in Mathematical and Computational Finance Track項目開設在Institute for Computational&Mathematical Engineering(ICME)下,項目可在9-15個月完成。項目整體偏向?qū)W術(shù)和理論,課程選擇性很廣,包含了計算機、商學院、統(tǒng)計學、數(shù)學系、經(jīng)濟學以及MS&E等6個方向,側(cè)重計算數(shù)學、統(tǒng)計學、數(shù)學技能在金融中的應用。
紐約大學:MS in Mathematics
紐約大學成立于1831年,屬于新常春藤聯(lián)盟,是全美最大的私立大學,位于美國紐約市,臨近紐約市曼哈頓區(qū)。曼哈頓是紐約的市中心,紐約最重要的商業(yè)、金融、保險機構(gòu)分布在這里。紐約大學的畢業(yè)生就業(yè)率非常高。紐約大學金融數(shù)學碩士(M.S.in Mathematics in Finance)一般為其3個學期,春秋兩季皆可申請,春季12月1日截止,秋季2月8日截止,必需GRE成績,但無需GRE Subject數(shù)學成績,無最低GRE與GPA分數(shù)要求。該項目不向?qū)W生提供獎學金。
約翰·霍普金斯大學:MS in Engineering in Financial Mathematics
約翰霍普金斯大學金融數(shù)學碩士(Master of Science in Engineering in Financial Mathematics)專業(yè)即該校開設的金融工程項目,開設在應用數(shù)學與統(tǒng)計學系(Department of Applied Mathematics and Statistics)下面。該項目歷時3個學期,申請條件與應用數(shù)學與統(tǒng)計專業(yè)一致,要求申請者有很強的本科數(shù)學背景。
04申請準備
硬性條件
每年申請金融數(shù)學的人數(shù)都在直線上升,競爭非常的激烈。同學們想要沖刺斯坦福大學,哥倫比亞大學,芝加哥大學,紐約大學的金融數(shù)學項目的話,建議:GPA:3.7+,GRE:325+,托福:110+。
背景要求
金融數(shù)學項目大多數(shù)偏好本科為金融,數(shù)學,經(jīng)濟,統(tǒng)計,計算機,物理等背景的申請者。金融數(shù)學專業(yè)對申請者數(shù)學成績的要求非常高,要求申請者有一定的數(shù)學等量化背景。
除了數(shù)學能力,大多數(shù)情況下,申請者要有一定的C語言編程基礎,其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA,以及數(shù)學軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。
實習要求
金融數(shù)學項目的實習要求和金融工程的實習要求差不太多。