大連海事大學(xué)金融工程學(xué)2023考研復(fù)試大綱已經(jīng)發(fā)布，包含了考試范圍、考試要求、考試形式、試卷結(jié)構(gòu)等重要信息，對(duì)考生具有重大的參考意義。高頓考研為大家整理了大連海事大學(xué)金融工程學(xué)2023考研復(fù)試大綱的詳細(xì)內(nèi)容，供大家參考！
大連海事大學(xué)碩士研究生入學(xué)考試大綱
考試科目：金融工程學(xué)
一、金融工程概述
考試內(nèi)容
金融工程基本概念;金融工程學(xué)與金融衍生品合約;金融市場(chǎng)上的交易員
考試要求：
1.了解本課程研究的對(duì)象、內(nèi)容。
2.了解金融工程學(xué)的基本分析方法和涉及范圍。
3.了解金融衍生品合約及金融市場(chǎng)交易員。
二、遠(yuǎn)期與期貨
考試內(nèi)容
遠(yuǎn)期與期貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制、遠(yuǎn)期與期貨比較
考試要求
1.了解遠(yuǎn)期與期貨。
2.理解期貨與期貨市場(chǎng)的內(nèi)涵。
3.學(xué)習(xí)和掌握遠(yuǎn)期與期貨的不同。
三、遠(yuǎn)期與期貨定價(jià)
考試內(nèi)容
遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格、無(wú)收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)、支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
考試要求
1.了解遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格。
2.學(xué)習(xí)和掌握無(wú)收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)。
3.學(xué)習(xí)和掌握支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)方法。
四、遠(yuǎn)期與期貨運(yùn)用
考試內(nèi)容
對(duì)沖策略的基本原理、遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格套期保值、遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格套利與投機(jī)
考試要求
1.了解多頭套期保值和空頭套期保值。
2.應(yīng)用遠(yuǎn)期與期貨套利與投資。
五、期權(quán)
考試內(nèi)容
期權(quán)的類型、標(biāo)的資產(chǎn)與期權(quán)頭寸、期權(quán)交易、傭金與保證金
考試要求
1.了解期權(quán)的類型及使用范圍。
2.掌握利用期權(quán)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的基本原理。
3.學(xué)習(xí)和理解期權(quán)合約。
4.了解期權(quán)的市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)則。
六、股票期權(quán)
考試內(nèi)容
期權(quán)價(jià)格影響因素、期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)、美式期權(quán)的提前行使
考試要求
1.了解期權(quán)的價(jià)格影響因素及其影響規(guī)律。
2.掌握期權(quán)價(jià)格上下限和評(píng)價(jià)關(guān)系。
3.掌握美式期權(quán)提前行權(quán)的性質(zhì)。
七、期權(quán)交易策略
考試內(nèi)容
單一期權(quán)與股票的策略、差價(jià)策略、組合策略
考試要求
1.了解期權(quán)交易策略的基本概念。
2.學(xué)習(xí)和掌握期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)的組合策略。
3.學(xué)習(xí)和理解期權(quán)組合投資策略。
八、二叉樹模型與期權(quán)定價(jià)
考試內(nèi)容
二叉樹模型與無(wú)套利方法、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)、二叉樹與期權(quán)定價(jià)
考試要求
1.了解無(wú)套利方法和風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)。
2.掌握二叉樹的期權(quán)定價(jià)原理和方法。
3.理解期權(quán)delta。
九、維納過(guò)程與伊藤引理
考試內(nèi)容
隨機(jī)過(guò)程與股票價(jià)格、伊藤引理
考試要求
1.了解股票價(jià)格過(guò)程與一般隨機(jī)過(guò)程。
2.掌握伊藤引理。
3.理解金融衍生產(chǎn)品的定價(jià)原理。
十、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式
考試內(nèi)容
收益率分布與預(yù)期收益率、波動(dòng)率、BS微分方程及其推導(dǎo)
考試要求
1.了解標(biāo)的資產(chǎn)收益率分布與預(yù)期收益率概念。
2.掌握波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響。
3.理解和掌握BS定價(jià)公式及推導(dǎo)。
十一、股指期權(quán)與貨幣期權(quán)
考試內(nèi)容
股指期權(quán)定價(jià)、貨幣期權(quán)定價(jià)
考試要求
1.了解股指期權(quán)與貨幣期權(quán)概念。
2.掌握股指期權(quán)定價(jià)。
3.掌握貨幣期權(quán)定價(jià)。
十二、期貨期權(quán)
考試內(nèi)容
期貨期權(quán)的價(jià)格性質(zhì)、期貨期權(quán)的二叉樹定價(jià)方法、期貨期權(quán)的BS定價(jià)方法
考試要求
1.了解和掌握期貨期權(quán)的概念和性質(zhì)。
2.理解和掌握期貨期權(quán)的二叉樹定價(jià)方法。
3.理解和掌握期貨期權(quán)的BS定價(jià)方法。
十三、希臘值
考試內(nèi)容
頭寸與止損策略、delta對(duì)沖策略、期權(quán)的希臘值
考試要求
1.了解和掌握頭寸與對(duì)沖策略的概念和性質(zhì)。
2.理解和掌握期權(quán)的希臘值及其性質(zhì)。
十四、波動(dòng)率微笑與期限結(jié)構(gòu)
考試內(nèi)容
波動(dòng)率微笑、波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)、波動(dòng)率曲面
考試要求
1.了解期權(quán)隱含波動(dòng)率概念和性質(zhì)。
2.掌握波動(dòng)率微笑性質(zhì)和特點(diǎn)。
3.掌握波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)性質(zhì)和特點(diǎn)。
參閱：
1.使用教材
約翰.赫爾(加)著.期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(原書第9版).機(jī)械工業(yè)出版社,2014
2.主要參考書
鄭振龍，陳蓉主編.金融工程(第4版).高等教育出版社,2016
文章來(lái)源：大連海事大學(xué)研究生院官網(wǎng)