銀行風(fēng)控專員是做什么的，和FRM考試有什么聯(lián)系？這個問題，題主顧名思義即可。風(fēng)險控制當(dāng)然就是控制風(fēng)險的，frm也是風(fēng)險控制。對于銀行來說，什么是風(fēng)險呢？無非兩個，投資虧損和達(dá)不到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)要求/評級機(jī)構(gòu)的評級要求。
　　所以，一般來說銀行的風(fēng)控部門主要在做三件事：1、事前防損2，監(jiān)控止損3，合規(guī)控制。
　　雖然銀行的風(fēng)險體系里有市場、信用、運(yùn)營三大風(fēng)險種類，投資銀行和商業(yè)銀行主要面對的風(fēng)險類型也不大相同，但是歸根到底功能區(qū)別不大。
　　既然我在美國的商行，就用美國的商行舉個例子吧。比如銀行大都會發(fā)信用卡和房屋貸款（信用卡其實也是一種信貸），那么每一個人去申請信用卡的時候，他們將來不還款的概率是不同的。張三收入高，過往信用好，他將來按時還款的概率高，但是如果他每次都準(zhǔn)時還款，銀行上哪兒賺利息費(fèi)用呢？李四收入低，急需信用卡周轉(zhuǎn)，但是他萬一賴著卡賬不還咋辦呢？
　　這時，銀行信用風(fēng)險部門就要用他們的模型和分析方法幫助銀行在授信方面做一個取舍啦，是否給張三李四辦信用卡，該給多少額度，給了之后多久調(diào)整一次額度，都是風(fēng)控部門需要考慮的。
　　而且，站在整個銀行的角度，無數(shù)個張三李四們構(gòu)成了一整個credit portfolio，他們作為一個整體有潛在的收益也有潛在的損失，風(fēng)控部門要周期性地去估計他們的違約率，以此推算損失率（在美國根據(jù)審計要求，6個月以上收不回來的卡賬就要確認(rèn)損失），來保證損失率不會高的嚇人，對銀行的盈利造成重創(chuàng)，這就是事前防損。
　　同時，風(fēng)控部門還要周期性地去監(jiān)控已經(jīng)授信的持卡人的還款情況，一旦發(fā)現(xiàn)有什么人持續(xù)不還錢，那么該降額度降額度，該通知收賬部門通知收賬部門，動態(tài)的調(diào)整損失情況，這叫監(jiān)控止損。
　　還有，對商業(yè)銀行來說，監(jiān)管機(jī)構(gòu)大過天。尤其是金融危機(jī)過后，OCC對于銀行的監(jiān)管更加嚴(yán)厲。還有著名的巴塞爾協(xié)議3題主知道不，這就給銀行整體的資產(chǎn)負(fù)債率/風(fēng)險資產(chǎn)占比提了很多要求，風(fēng)控部門還要做好報告，以便監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部審計來的時候可以告訴他們，咱們這個credit portfolio的風(fēng)險情況是完全符合要求的。這叫合規(guī)要求。
　　投資銀行也是一樣，盡管他們不發(fā)信用卡，但只要是投資都有風(fēng)險，他們面對的最多的是市場風(fēng)險。什么是市場風(fēng)險呢。比方說某投行看到最近美元對人民幣大漲，他們通過自己的分析，覺得之后美元會跌回來，于是他們就開始做空美元對人民幣匯率，但是天有不測風(fēng)云，萬一美元接著漲呢？風(fēng)控部門就要每天根據(jù)市場匯率，估計投資的收益和虧損，來給交易部門提建議，你看咱們是不是算了，要么平倉要么買個互換啥的控制一下？當(dāng)然，SEC也不是吃素的，他們對投行的監(jiān)管也比金融危機(jī)前嚴(yán)格了很多。
　?。ù鹬鞑皇亲鐾缎械?，投行的例子可能不太準(zhǔn)確，歡迎指正）
　　當(dāng)然，商業(yè)銀行也有市場風(fēng)險，比如他們巨大存款資金池在貨幣市場上的投資。投資銀行也有信用風(fēng)險，比如著名的主權(quán)債券，我舉的都是最簡單也最常見的例子啦～
　　最后，我想說，風(fēng)控部門的工作雖然并不是為銀行直接賺錢，卻是在幫銀行減少損失，其實對銀行的息稅前利潤有直接的貢獻(xiàn)，意義很大。就是有點(diǎn)無聊而已。
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