相信不少考生是準(zhǔn)備在11月一次性報考FRM一級和二級，因?yàn)橐患壓投壍闹R點(diǎn)交叉比較多，一起復(fù)習(xí)其實(shí)效果更佳。那么該如何規(guī)劃呢？重要考點(diǎn)又有哪些？趕緊來了解一下。
　　高頓財經(jīng)FRM戴老師的建議是從6月就可以開始準(zhǔn)備了。
　　2016年11月FRM備考周期計劃：
　　*9輪基礎(chǔ)學(xué)習(xí)：6月初~8月底
　　第二輪強(qiáng)化學(xué)習(xí)：9月初~10月底
　　第三輪沖刺學(xué)習(xí)：11月
　　現(xiàn)在已經(jīng)六月，各位考生備考進(jìn)度如何？對于大學(xué)生來說，千萬要利用好暑假這個大好時機(jī)哦。
　　英語題目看不懂怎么解決？
　　因?yàn)橛形鍌€月的時間來充分復(fù)習(xí)，在這個階段一定要把考試內(nèi)容全部過掉，解決自己的英語問題。在前面幾個說做題慢、看不懂的考生，其實(shí)FRM考試英語的難度在于金融英語詞匯，所以平時要多記憶這些單詞。在做題時也不要刻意去查所有不懂的單詞，抓住關(guān)鍵詞，搞懂題干，把答題需要的部分提取出來，這樣就能夠提高做題速度了。
　　當(dāng)然，最重要的還是抓住考點(diǎn)。
　　FRM重要考點(diǎn)有哪些？
　　我們知道，F(xiàn)RM考試分為九大部分，那么各部分的考點(diǎn)是哪些？FRM君整理了一下重要考點(diǎn)：
　　1.風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　　CAPM公式及其運(yùn)用
　　Arbitrage pricing theory and multifactor models
　　Financial disasters
　　GARP code of conduct(協(xié)會準(zhǔn)則每年固定考兩題）
　　The credit crisis of 2007
　　復(fù)習(xí)策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點(diǎn)，重點(diǎn)突破！其他知識點(diǎn)，理解即可。
　　2.定量分析
　　Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis
　　T分布
　　假設(shè)檢驗(yàn)
 
　　貝葉斯公式
　　Regression：時間序列，自相關(guān)，多重共線性
　　復(fù)習(xí)策略：知識點(diǎn)比較抽象，考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論?。ó?dāng)然能夠理解*4，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論）
　　3.金融市場與產(chǎn)品
　　復(fù)習(xí)策略：衍生品是FRM一級重中之重！考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。?？碱}例如FRA計算，IRP swap求fixed rate等等。
　　Future（基本概念，期貨定價，期貨對沖，利率期貨）
　　Forward（基本概念，遠(yuǎn)期定價，F(xiàn)RA）
　　Option（基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán)）
　　Swap（基本概念，利率互換固定利率定價）
　　Central counterparties（一級二級新增知識點(diǎn)）
　　Foreign exchange risk
　　MBS
　　The rating agencies
　　4.估值與風(fēng)險模型
　　Fixed income（很多基礎(chǔ)知識點(diǎn)）
　　Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)
　　Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH）
　　Credit risk
　　Operational risk
　　債券和期權(quán)定價是FRM一級重中之重,相關(guān)計算非常多。
　　5.市場風(fēng)險測量與管理
　　Copula函數(shù)
　　Back-testing VaR
　　Overnight indexed swap(OIS)
　　VaR mapping
　　Extreme value theory(GPD threshold)
　　Why BSM is not appropriate to value fixed-income
　　Securities
　　Jensen’s inequality
　　6.信用風(fēng)險測量與管理
　　Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
　　Counterparty risk(close out clause,netting factor)
　　Default probability計算
　　Credit exposure
　　Correlation對expected and unexpected loss影響
　　Tranche（subordinated CDS）
　　7.操作風(fēng)險測量與管理
　　RAROC ARAROC（計算+概念）
　　LVaR計算
　　Frequency and severity distribution
　　Stress test
　　Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
　　8.風(fēng)險管理和投資管理
　　Component VaR and marginal VaR計算
　　Funding risk（surplus計算）
　　Hedge funds
　　9.金融市場前沿話題
　　這部分變動較大，因此沒有固定考點(diǎn)。

 
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