出版社:中國人民大學(xué)出版社；第1版(2012年2月)外文書名:Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)
　　內(nèi)容簡介：
　　《經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫:金融風(fēng)險管理師考試手冊(第6版)》是致力于獲得金融風(fēng)險管理師（FRM）認(rèn)證的風(fēng)險管理專業(yè)人員的重要參考書。《經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫:金融風(fēng)險管理師考試手冊(第6版)》第六版對內(nèi)容進(jìn)行了全面更新，反映了金融市場的*7發(fā)展和FRM項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的*7變化?！督?jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫:金融風(fēng)險管理師考試手冊(第6版)》的結(jié)構(gòu)現(xiàn)在對應(yīng)于FRM的兩級考試。所有的章節(jié)都對最近的金融市場和監(jiān)管進(jìn)行了更新。本版包含了FRM考試的*7試題。《經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫:金融風(fēng)險管理師考試手冊(第6版)》第六版有助于考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險專業(yè)協(xié)會（GARP）的FRM考試，它是衡量金融風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試，同時還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評估和控制風(fēng)險?！督?jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫:金融風(fēng)險管理師考試手冊(第6版)》由風(fēng)險管理專家菲利普.喬瑞撰寫，并且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融風(fēng)險管理者的核心知識架構(gòu)：市場、信用、操作、流動性和整體風(fēng)險管理。數(shù)量分析方法。資本市場。投資管理和對沖基金風(fēng)險。與風(fēng)險管理相關(guān)的監(jiān)管和法律問題。
　　作者簡介：
　　菲利普·喬瑞，芝加哥大學(xué)MBA、博士，比利時布魯塞爾大學(xué)工學(xué)學(xué)士。現(xiàn)為州大學(xué)歐文分校金融學(xué)教授，曾執(zhí)教哥倫比亞大學(xué)和西北大學(xué)。主要研究領(lǐng)域?yàn)轱L(fēng)險管理、國際金融、全球資產(chǎn)配置和固定收益證券市場。喬瑞博士已經(jīng)發(fā)表了70多篇文章，主題涉及風(fēng)險管理和國際金融領(lǐng)域的學(xué)術(shù)和實(shí)務(wù)。他是《風(fēng)險雜志》的主編，也是一些金融雜志的編委會成員。他曾獲得史密斯·布里登研究獎和威廉·夏普金融研究學(xué)術(shù)獎。
　　王博，江蘇徐州人，1986年出生，中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生，中國準(zhǔn)精算師(ACAA)，國際金融風(fēng)險管理師(FRM)，具有金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的豐富研究成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并在相關(guān)學(xué)術(shù)會議和核心期刊上發(fā)表多篇論文。
　　目錄簡介：
　　第1部分風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　　第1章風(fēng)險管理
　　1.1風(fēng)險度量
　　1.2風(fēng)險管理過程的評估
　　1.3構(gòu)建投資組合
　　1.4資產(chǎn)定價理論
　　1.5風(fēng)險管理的評估
　　1.6重要公式
　　1.7例題解答
　　第2部分?jǐn)?shù)量分析
　　第2章概率論基礎(chǔ)
　　2.1刻畫隨機(jī)變量
　　2.2多元分布函數(shù)
　　2.3隨機(jī)變量函數(shù)
　　2.4重要的分布函數(shù)
　　2.5均值分布
　　2.6重要公式
　　2.7例題解答附錄A矩陣乘法回顧
　　附錄8正態(tài)分布
　　第3章統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)
　　3.1參數(shù)估計
　　3.2回歸分析
　　3.3重要公式
　　3.4例題解答
　　第4章蒙特卡洛方法
　　4.1隨機(jī)變量的模擬
　　4.2模擬實(shí)現(xiàn)
　　4.3風(fēng)險的多種來源
　　4.4重要公式
　　4.5例題解答
　　第5章風(fēng)險因子建模
　　5.1現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
　　5.2正態(tài)分布和對數(shù)正態(tài)分布
　　5.3肥尾
　　5.4風(fēng)險的時間序列
　　5.5重要公式
　　5.6例題解答第
　　3部分金融市場和產(chǎn)品
　　第6章債券的基本原理
　　6.1折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　　6.2價格一收益率關(guān)系
　　6.3債券價格的導(dǎo)數(shù)
　　6.4久期和凸度
　　6.5重要公式
　　6.6例題解答附錄無窮級數(shù)的應(yīng)用
　　第7章衍生產(chǎn)品介紹
　　7.1衍生產(chǎn)品市場綜述
　　7.2遠(yuǎn)期合約
　　7.3期貨合約
　　7.4互換合約
　　7.5重要公式
　　7.6例題解答
　　第8章期權(quán)
　　8.1期權(quán)收益
　　……
　　第28章《巴塞爾協(xié)議》
　　第8部分投資風(fēng)險管理
　　第29章機(jī)資組合管理
　　第30章對沖基金風(fēng)險管理

 
關(guān)注公眾號
快掃碼關(guān)注
公眾號吧 FRM公眾號
贊134