2016frm考綱內(nèi)容有哪些？高頓財經(jīng)frm小編來為你介紹！
　　一、各部分所占比重：
　　FRM Part I：
　　1.Foundations of Risk Management 20%
　　2.Quantitative Analysis 20%
　　3.Financial Markets and Products 30%
　　4.Valuation and Risk Models 30%
　　FRM Part II：
　　1.Market Risk Measurement and Management 25%
　　2.Credit Risk Measurement and Management 25%
　　3.Operational and Integrated Risk Management 25%
　　4.Risk Management and Investment Management 15%
　　5.Current Issues in Financial Markets 10%
　　各部分所占比例和往年相同，沒有變化。
　　二、各部分考綱變化
　　FRM Part I：FRM一級中，與2015年相比，考綱其實變化不算大。其中幾個知識點，只是做了一個內(nèi)容的更新，具體的概念是沒有變化的。
　　例如：John Hull,Risk Management and Financial Institutions,4th Edition(New York:John Wiley&Sons,2015).Chapter 6.The Credit Crisis of 2007
　　這一知識點，從原書第三版改成了第四版的內(nèi)容。
　　總結來看，F(xiàn)RM一級中，基本上考試大綱沒有太大調(diào)整，僅僅只是將知識點更新成為最近的內(nèi)容。因為FRM考試內(nèi)容與當前金融市場緊密相關，因此時效性較強，考生們可以重點關注一下這些更新的部分。
　　FRM Part II：市場風險管理與測量這一部分沒有任何變化。
　　信用風險管理與測量這一部分，首先增加了Central Counterparties（集中交易方）這一考點。其他在刪除了Credit Derivatives and Credit-Linked Notes，The Structuring Process，Cash Collateralized Debt Obligations這幾個部分的同時，增加了Credit Scoring and Retail Credit Risk Management，The Credit Transfer Markets and Their Implications這兩個知識點。
　　操作風險這一部分改變較大，首先reference增加了巴塞爾協(xié)議3里“the net stable funding ratio”這個部分；此外，刪除了Internal Loss Data、Capital Allocation and Performance Measurement、Basel I,Basel II and Solvency II、Basel 2.5,Basel III,and Dodd-Frank這幾個點，與此同時增加了以下這些知識點：
　　1.OpRisk Data and Governance
　　2.Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement
　　3.Estimating Liquidity Risks
　　4.Basel I,Basel II,and Solvency II；Basel II.5,Basel III,and Other Post-Crisis Changes
　　高頓財經(jīng)frm小編認為，這一部分變化率如此之大，而流動性風險也首次出現(xiàn)，考生應該重視操作風險這一部分的考點。

 
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