從2016年FRM考點(diǎn)變化來看，流動性還是很重要的，今天高頓網(wǎng)校FRM小編就來介紹一下流動性缺口（Liquidity Gap）。
什么是流動性缺口
缺口是指某一銀行一定時期資產(chǎn)與負(fù)債的差額。
流動性缺口是指流動性供給不能滿足流動性需求的差額。流動性缺口的存在是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)存在的最明顯標(biāo)志，若這一缺口不斷發(fā)展擴(kuò)大為流動性陷阱，則意味著流動性風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的爆發(fā)。
流動性缺口反映出銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)。如果流動性缺口產(chǎn)生于目前的資產(chǎn)負(fù)債，被稱為“靜態(tài)缺口”，它反映了銀行當(dāng)前的流動性狀態(tài)。如果對未來特定時段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，則被稱作“動態(tài)缺口”。
流動性缺口的影響因素
流動性缺口是一個受利率、經(jīng)濟(jì)增長率、通脹率、資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成以及資產(chǎn)與負(fù)債之間匹配關(guān)系等多因素影響的變量，而且流動性缺口對以上因素反應(yīng)的靈敏度會隨著市場環(huán)境、銀行規(guī)模和經(jīng)營行為的變化有不同的表現(xiàn)。
因此，在眾多因素的影響下，銀行流動性缺口表現(xiàn)出隨機(jī)變化的特征，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題 ——如何確定*3現(xiàn)金(等價(jià)物)持有量則必須建立在對隨機(jī)事件研究的基礎(chǔ)上。