信用風險管理是FRM考試中很重要的一個部分。考試覆蓋面也比較廣泛。零基礎(chǔ)考生如何攻下這個難關(guān)？高頓網(wǎng)校FRM小編搜集了一些學霸考生們的經(jīng)驗，推薦了這些書給大家。
　　1. Phillip Schonbucher的Credit Derivatives Pring Models, Pricing and Implementation是當仁不讓的經(jīng)典，內(nèi)容詳盡透徹。不足之處是出書較早，內(nèi)容太陳舊，沒有包括不少較新的內(nèi)容。
　　2. Dominic O'Kane 的Modeling Single-Name and Multi-Name Credit Derivatives. 這本書是我在Rutgers上課用的，內(nèi)容非常豐富，而且深入淺出，特別是對各種信用衍生品定價模型的闡述十分精準，這里強烈推薦。
　　3. Brigo等人的Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding: With Pricing Cases For All Asset Classes. 對手風險方面的，內(nèi)容很全很新。
　　4. Credit Risk Modeling, by David Lando. 個人感覺一般。但是似乎比較有名。
　　5.Financial Modeling with Jump Processes， by Peter Tankov & Rama Cont. 對Levy Processes的數(shù)學理論闡述極其細致，適合有志鉆研理論者。
　　6. Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, by Thomasz Bielecki and Marek Rutkowski. 兩位作者都是業(yè)界大牛。
　　7. Mastering Credit Derivatives, by Andrew Kasapis.
　　8. Understanding Credit Derivatives and Related Instruments, by A Bomfim.
　　9. An Introduction to Credit Risk Modeling, by Christian Bluhm et al.
　　后面三本都不太technical, 適合數(shù)學基礎(chǔ)一般的人閱讀。
　　10. Rating Based Credit Risk Modeling, by Stefan Trueck and Sverlizar T. Rachev. 這本書主要側(cè)重Rating Migration Matrix 的建模，對logit和probit和其他Econometric模型也有所涉及。