FRM一級(jí)考試科目占比及大綱
　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 20%
　　風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
　　基本風(fēng)險(xiǎn)類型
　　測(cè)量和管理工具
　　風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值
　　現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
　　資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)
　　指數(shù)模型
　　風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效測(cè)量
　　企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
　　金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗
　　個(gè)案研究
　　道德和德為策略的代碼
　　定量分析 20%
　　離散型和連續(xù)型概率分布
　　人口和樣本統(tǒng)計(jì)
　　統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)
　　分療的參數(shù)估計(jì)
　　統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示
　　單元和多元線性回歸
　　蒙特卡羅法
　　相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)
　　波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)
　　金融市場(chǎng)及產(chǎn)口 30%
　　場(chǎng)外交易市場(chǎng)機(jī)制
　　遠(yuǎn)期 期貨 掉期和期權(quán)
　　利率水平和利率敏感性措施
　　固定收益證券衍生品
　　利率
　　外匯
　　股票
　　商品衍生產(chǎn)品
　　外匯風(fēng)險(xiǎn)
　　公司債
　　信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)
　　估值和風(fēng)險(xiǎn)模型 30%
　　風(fēng)險(xiǎn)階值
　　期權(quán)估值
　　固定收益證券估值
　　國家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理
　　外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)
　　預(yù)期和非預(yù)期損失
　　操作風(fēng)險(xiǎn)
　　壓力測(cè)試和情景分析
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