FRM學(xué)習(xí)的知識點有哪些？想要通過FRM考試，重要的還是抓住考點。那么FRM主要學(xué)習(xí)知識點有哪些呢?今天，小編為大家系統(tǒng)的梳理了FRM考試中涉及到的知識點，方便大家有針對性的學(xué)習(xí)。
FRM學(xué)習(xí)
1、風(fēng)險管理基礎(chǔ)
CAPM公式及其運用
Arbitragepricingtheoryandmultifactormodels
Financialdisasters
GARPcodeofconduct(協(xié)會準(zhǔn)則每年固定考兩題)
Thecreditcrisisof2007
備注：定性章節(jié)多，把主要精力放在?？键c，重點突破!其他知識點，理解即可。
2、定量分析
Expectedreturn,correlation,standarddeviation,covariance,standarderror,skewness,kurtosis
T分布
假設(shè)檢驗
貝葉斯公式
Regression：時間序列，自相關(guān)，多重共線性
備注：知識點比較抽象，考點分散，記憶重要結(jié)論!(當(dāng)然能夠理解*好，實在理解不了先記住公式和結(jié)論)
3、金融市場與產(chǎn)品
Future(基本概念，期貨定價，期貨對沖，利率期貨)
Forward(基本概念，遠(yuǎn)期定價，F(xiàn)RA)
Option(基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán))
Swap(基本概念，利率互換固定利率定價)
Centralcounterparties(一級二級新增知識點)
Foreignexchangerisk
MBS
Theratingagencies
備注：衍生品是FRM一級重中之重!考點固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。?？碱}例如FRA計算，IRPswap求fixedrate等等。
4、估值與風(fēng)險模型
Fixedincome(很多基礎(chǔ)知識點)
Optionvaluation(binomialtree,BSM,greekletters)
Marketrisk(VaR介紹，EWMA,GARCH)
Creditrisk
Operationalrisk
備注：債券和期權(quán)定價是FRM一級重中之重,相關(guān)計算非常多。
5、市場風(fēng)險測量與管理
Copula函數(shù)
Back-testingVaR
Overnightindexedswap(OIS)
VaRmapping
Extrem*uetheory(GPDthreshold)
WhyBSMisnotappropriatetovaluefixed-income
Securities
Jensen’sinequality
6、信用風(fēng)險測量與管理
Creditvalueadjustment(PD,EAD,LGD)
Counterpartyrisk(closeoutclause,nettingfactor)
Defaultprobability計算
Creditexposure
Correlation對expectedandunexpectedloss影響
Tranche(subordinatedCDS)
7、操作風(fēng)險測量與管理
RAROCARAROC(計算+概念)
LVaR計算
Frequencyandseveritydistribution
Stresstest
Basel(threepillar,marketriskchargeinbasel2.5)
8、風(fēng)險管理和投資管理
ComponentVaRandmarginalVaR計算
Fundingrisk(surplus計算)
Hedgefunds
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